저자: SteveAlexander · 외국인
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추세추종 기반 'Alex Trend' 전략을 TQQQ 일봉에 적용한 백테스트를 소개. 13개월간 초기자본 25,000달러에서 약 18,000달러 수익, 연평균 수익률 53%를 주장. 변동성 지표(2.1~2.5 구간 진입 유리)와 전일 신호 기반 익일 매매 방식을 설명하며, 이메일/스카이프로 코드 공유를 제안.
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안녕하세요 여러분, 스티브 알렉산더입니다. 지난 몇 달 동안 '알렉스 트렌드'라는 전략을 다뤄왔는데, 관련 영상을 올린 적은 없는 것 같네요. 이번 영상에서는 알렉스 트렌드에 대해 이야기해 보겠습니다. 제 이메일 주소와 스카이프 아이디는 여기에 남겨두었으니, 궁금한 점이 있거나 트레이딩에 대해 이야기하고 싶으시거나 새로운 정보를 공유하고 싶으시면 언제든지 연락 주세요. 저는 트레이딩에 대해 이야기하고 다른 사람들이 무엇을 하고 있는지 배우는 것을 항상 즐깁니다.
알렉스 트렌드는 아주 간단한 전략입니다. 추세에 기반을 두고 있는데, 여기서 말하는 추세는 1890년대에 발견되고 논의되었던 바로 그 추세를 의미합니다. 아주 오래된 전략이죠.
이 차트는 제가 가장 좋아하는 차트 중 하나인 TQQQ입니다. 저는 주로 일봉 차트를 사용하고 트리플 ETF를 거래하는데, 이건 TQQQ입니다. 차트의 각 막대는 하루를 나타내고, 이 막대들은 매수와 매도 내역입니다. 파란색은 수익 거래이고, 청록색은 또 다른 수익 거래입니다. 노란색은 손실 거래입니다. 여기서는 매수 포지션을 잡았고, 저기서는 매도 포지션을 잡았습니다. 오늘은 4월 24일입니다. 여기 저희의 최근 거래 내역입니다. 저희는 여기서 다시 매수했고, 지난 13개월, 그러니까 14년, 다시 말해 작년 1월 24일부터 현재까지의 성과 보고서를 보여드리겠습니다.
자세한 내용을 말씀드리자면, 보시다시피 평평한 구간이 있습니다. 이는 의도된 것으로, 해당 기간 동안 해당 종목의 변동성이 너무 커서 투자하기 어려웠음을 나타냅니다. 이 구간은 3월부터 4월까지이기 때문에 평평한 것입니다.
이 전략은 상당히 수익성이 좋습니다. 성과 보고서를 보면 초기 투자금은 25,000달러였고, 약 1년 만에 총 18,000달러의 수익을 올렸습니다. 총 13번의 거래를 했고, 그중 69%가 손실이었습니다. 연속으로 가장 많은 수익을 낸 거래는 4번이었고, 가장 적은 손실을 본 거래도 4번이었습니다. 초기 투자금 대비 수익률은 74%였으며, 연평균 수익률은 53%입니다. 장기 보유 수익률은 7%였습니다. 주기적인 수익률은 다소 변동이 있었지만, 전반적으로 괜찮은 성과를 보여주고 있습니다.
제가 이 전략을 보여드리겠습니다. 쉬운 말로 설명드리자면, 이 프로그램은 추세와 변동성 지수를 찾는 것입니다. 변동성 지수는 아래에 있습니다. 프로그램은 이렇게 생겼습니다. 자금 관리, 메인라인, 일반적인 설정 등이 있습니다.
바로 '거래 확인'이라는 것을 계산하는 것으로 시작합니다. 이것은 일종의 플래그인데, 0 또는 1의 값을 가집니다. 처음에는 0으로 설정하지만, 모든 조건이 충족되면 1이 됩니다. 따라서 거래 확인이 1이면 거래가 성립됩니다. 거래 확인이 0이면 거래를 하지 않거나, 거래 중이라면 청산하면 됩니다.
다음으로 추세를 찾습니다. 이것은 매수, 매도 또는 아무것도 하지 않을지 알려주는 지표입니다. 추세는 처음에는 횡보세를 보입니다. 하지만 캔들의 고가가 전날 고가보다 크고 저가가 전날 저가보다 작거나 크면 상승 추세라고 합니다. 반대로 고가가 전날 고가보다 작고 저가도 전날 저가보다 작으면 하락 추세입니다. 즉, 횡보, 상승 또는 하락 추세만 있는 것입니다.
그다음에는 시장 포지션이 0인지 확인합니다. 즉, 시장에 진입하지 않았다는 뜻이고 포지션이 없다는 의미입니다. 추세가 상승세이고 거래 성공 여부가 1이면 매수할 수 있습니다. 이것이 바로 매수 신호입니다. 청산 신호는 시장 포지션이 0보다 큰 경우입니다. 즉, 시장에 진입했고 포지션이 있다는 뜻입니다. 거래 성공 여부가 0이 되면 간단히 청산하면 됩니다. 방금 보여드린 것처럼요. 아주 간단한 전략입니다.
성과 보고서도 보여드렸지만, 이 전략은 다른 분야에도 적용할 수 있습니다. 하지만 그 부분은 나중에 설명드리겠습니다.
먼저 아래쪽에 있는 변동성 지표에 대해 이야기하고 싶습니다. 변동성은 추세 전략에 이미 포함되어 있지만, 실제 모습은 이렇습니다. 예를 들어 거래하기 좋은 시점은 바로 이 부분입니다. 지금이 바로 거래하기 좋은 시점입니다. 변동성이 2.5일 때 거래하는 것이 좋습니다. 2.1에서 2.4 사이일 때도 거래하기 좋은 시점입니다. 변동성이 빨간색으로 바뀌고 5.3, 6.7, 4.75와 같은 숫자가 되면 거래하기에 좋지 않습니다. 변동성이 너무 크기 때문입니다. 즉, 캔들 크기가 너무 커서 거래하기에 적합하지 않습니다.
이 전략은 거래일 전에 차트에 신호를 표시합니다. 제 트윗을 보시면 아시겠지만, 제 거래는 거의 항상 "내일 매도"라고 되어 있습니다. 이는 거래 당일이 아니라 전날 신호를 받기 때문입니다. 여기 작은 노란색 상자는 다음 날 매도를 의미합니다. 그리고 여기 흰색 상자는 다음 날 매도를 의미합니다. 즉, 해당 날짜에 매수 신호를 받았고 다음 날 매수했다는 뜻입니다. 이렇게 차트에 신호가 표시됩니다.
이것은 QQQ 차트의 수익률입니다. 약 18,000달러에서 555달러까지 상승했습니다. 13개월 동안 SO 엑셀에서도 작동하는데, 지금 바로 가져오고 있어요. 9000 정도 되는 금액을 잘 섞어주네요. SPX는 좋지 않지만, 이건 제가 좋아하는 것들이에요. 에롤은 세 배로 올랐고, 롱은 25000에서 15000으로 197의 수익을 냈어요. TQQQ 외에도 몇 가지가 잘 풀리네요. TQQQ가 제가 제일 좋아하는 종목이긴 하지만요.
알렉스 트렌드에 대한 이야기는 여기까지입니다. 시청해 주셔서 감사합니다. 차트를 다시 띄워 놓을게요. 스카이프 통화나 이메일로 연락 주시면 코드를 공유하고 함께 이야기 나눠볼 수 있어요. 어쩌면 더 좋은 방법이 있을지도 모르니, 직접 증명해 주시면 좋겠습니다. 즐거운 거래 되시고, 모든 일이 잘 되시길 바랍니다. 오늘은 여기까지입니다.
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