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안녕하세요. 여러분트입니다이 영상이 올라갈 때가 12월 마지막 날이 될 것 같은데요 오늘 주제는 레버리지 주식 백테스트의 함정에 대한 내용입니다. 저는 레버리지 종목이나 미국 주식들이 과거 데이터를 활용해서 백테스트 사이트도 만들고 주식 데이터로 많은 사이트를 만들어 보고 있는데요. 그리고 qq나 tq란 종목에 과거 20년 주식 흐름을 보면서 제 투자에도 활용을 하고 있습니다. 그리고 그런 데이터를 보면서 나스닥 20년간 이렇게 상승해 왔으니까 앞으로도 상승할 거야 하면서 1억 정도 투자하면 먹고 사는데 큰 보탬이 되겠구나 하고 10년간 끊었던 주식에 다시 발을 들였는데요.
그 후 1년 수익률은 폭망했습니다. 문제는 나스닥 20년간의 데이터에서 함정이 있었습니다. 제가 만든 개별 종목 매년 특정 기간 상승하락을 확인해 볼 수 있는 주식 백테스트 사이트를 보면서 설명드리겠습니다. 댓글 고정에 링크로 들어가서 보실 수 있습니다. 여기서 보면요 tq의 10년 수익률표입니다. 그냥 매년 1월에 매수하고 12월 말에 매도했다면 연평균 수익률이 한 53% 됩니다. 2018년만 하락하고 전부 상승을 했습니다. 이 데이터만 보면 뭐야 이거 과거이 정도 수익률이면 몰빵 가야 하는 거 아니냐라고 생각이 들 수 있습니다.
저만 그런 걸 수도 있고요 다른 분들은 안 그럴 수도 있습니다. 그리고 그렇게 투자했던 tq는 올해는 -80% 하락을 했습니다. 9번 잘 되다가 열 번째 하필 제가 내가 투자했을 때 꽝이 나올 줄은 그리고이 정도로 작살이 날지는 상상을 못 했는데요. 과거 데이터만 보고 앞으로도 이렇게 상승할 거라는 큰 착각을 했던게 제일 큰 함정이었던 것 같습니다. 내일 어떻게 될지 파월이 뭐 금리를 내린다고 할지 올린다고 할지 푸틴이 뭔 짓을 할지 어떤 일이 발생할지도 모르는데 너무 과거 데이터를 맹신하고 시장을 긍정적으로 바라본게 아닌가 생각이 듭니다.
과거 돈 복사 되던 종목들이 작년 전고점에서 이렇게 많이 폭락을 했습니다. 테슬라는 70% 하락했고 tq는 -80% soxl은 -86%, 라부는 -96%입니다. 앞으로이 종목들이 전고점을 돌파하려면 라보는 2500% 상승을 해야 되고요 soxl은 650% tq는 400% 테슬라는 - 잘못표기되는데 230% 상승해야 합니다. qld도 163% 상승을 해야 합니다. 그래서이 두 번째 함정인데이 큰 폭락은 곧 원금복구가 불가능하다는 건데요 기다려서는 원금복구가 안 올 것 같고 물을 이제 들어 부어야 먹는 복구가 될까 말까 하는 상황입니다.
이렇게 올해는 돈은 한푼도 남지 않고이 교훈만 남는 하나를 보는 것 같습니다. 올해 수익률이 작살이 낮고 이제는 작살날 수 있다는 데이터가 추가되었기 때문에이 종목 백테스트를 해볼 때 좀 더 보수적으로 판단하게 될 것 같아서 앞으로 더 많은 금액으로 투자한다고 가정하면 그래도 좀 다행이기도 합니다. 올해 레버리 종목 투자로 많은 손실이 발생했는데요. 그렇다고 내년부터 쳐다도 안 볼 건 아니고 좀 더 분석하고 좀 요령 있게 투자를 해봐야 될 것 같습니다. schd나 spy 이런 안정적인 종목으로 갈아탈까도 생각을 해봤지만이 종목으로 수익을 낸다고 해서 내 인생이 크게 달라질 것 같지가 않아서 내년에도 레버리지 종목에 비중을 좀 더 두고 인생 역전 타이밍을 좀 더 노려보는 그런 시간을 가져야 될 것 같습니다. 새해 복 많이 받으시고요 내년에도 성투하시기 바랍니다. 영상 도움되셨다면 구독과 좋아요. 부탁드리고 다음 시간에 찾아뵙겠습니다
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