저자: 강원국 · 한국인
요약 보기
TQQQ 장기 보유는 MDD가 커서 큰 금액 투자는 비권장. 대신 ORB 계열 단순 데이트레이딩 전략(첫 5분봉 양봉이면 TQQQ 매수, 음봉이면 SQQQ 매수, 첫 봉 저가 손절, 10R 익절 또는 종가 청산, 자산의 1% 리스크)을 소개. 논문 백테스트(2016~2023, 수수료 제외 전) 기준 TQQQ 전략 누적 1,484%, 연환산 48%, MDD 28%, 단순 보유 TQQQ 438%(MDD 82%), QQQ 기준 676%(MDD 22%). 본인은 피곤해서 직접 하지 않겠다고 언급.
다듬은 글
안녕하십니까, 할러 여러분. 강원국입니다. 오늘은 TQQQ로 돈 버는 전략을 하나 알려 드리겠습니다. 대부분의 사람들은 TQQQ를 샀다가 폐가 망신을 하죠. 그런데 이걸로 연봉의 40%를 벌 수 있는 비법이 공개되었습니다. 그걸 알려 드리겠습니다. 참고로 저는 지금 TQQQ를 사서 전버(전액 베팅)하자는 전략은 아닙니다.
TQQQ를 모르시는 분도 있을 텐데, QQQ는 나스닥에 투자하는 ETF입니다. TQQQ는 나스닥 ETF의 세 배 레버리지 상품입니다. 한마디로 나스닥이 하루에 5% 오르면 TQQQ는 15% 오르고, 반대로 나스닥이 5% 떨어지면 TQQQ는 15% 떨어진다고 보시면 됩니다. 그래서 662번 영상에서 제가 TQQQ 투자에 대해 말렸습니다. 하지 말라고 말렸던 이유가 있습니다.
타이밍만 잘 맞으면 몇백 배를 벌 수도 있긴 합니다. 예를 들어 2000년에 TQQQ에 만 달러를 넣었다고 가정해 보겠습니다. 그 돈이 2009년에 4달러가 되었습니다. 4달러 4달러 하는 한국 드라마가 있었죠. 그런데 2000년에 만 달러를 TQQQ 같은 나스닥 세 배 레버리지 상품에 넣었다면 그 만 달러가 4달러가 되는 겁니다. 9년 만에 말이죠. 이렇게 MDD(최대 낙폭)가 크고 리스크가 크기 때문에, 저는 TQQQ에 큰 돈을 투자하는 것을 말렸습니다. 자산의 3~5% 정도라면 괜찮다고 했던 것 같습니다.
물론 4달러까지 떨어진 후 2009년부터 10년에 걸쳐 거의 천 배가 오르긴 했습니다. 하지만 대부분의 사람들은 만 달러가 4달러가 되면 중간에 팔고 나가서 다시 쳐다보지도 않습니다. 그래서 4달러에 사서 천 배를 번 사람은 아무도 없습니다. 결론적으로 TQQQ 전버는 크게 권장하지 않는다고 말씀드렸고, 662번 영상을 보면 거지 그림도 나옵니다.
그렇다면 역시 데이 트레이딩이 답입니다. 제가 1309번 영상에서 ORB 전략을 소개해 드렸는데, 미국 주식으로 데이 트레이딩을 하는 전략이었습니다. 그런데 그보다 조금 더 심플한 전략을 논문의 저자들이 내놨습니다. 바로 'AV 전략'입니다. 논문 저자는 두 명인데, 한 명은 스위스에 사는 이탈리아 트레이더 Carlo Zarattini이고, 다른 한 명은 이란 출신의 Andrew Aziz입니다. 두 사람이 "Trading be profitable"이라는, 데이 트레이딩으로 정말 돈을 벌 수 있느냐는 논문을 썼습니다.
전략은 이렇습니다. 나스닥이 9시 30분에 시작해서 5분 동안 양봉으로 오르면, 우리는 9시 35분에 진입하면서 TQQQ를 삽니다. 논문에는 나와 있지 않지만, 음봉이면 즉 9시 30분부터 35분까지 떨어지면 숏 포지션으로 진입합니다. 논문에서는 TQQQ 숏이라고 했는데, 솔직히 SQQQ를 사면 됩니다. SQQQ는 나스닥 인버스 ETF에 세 배 레버리지를 건 상품입니다. 간단합니다. 9시 30분에 시작해서 5분 동안 나스닥이 오르면 TQQQ로 롱 포지션에 들어가고, 5분 동안 떨어지면 SQQQ로 포지션에 들어가는 겁니다.
손절은 첫 분봉의 저가에서 하게 되어 있습니다. 이때 손절로 잃는 금액을 'R'이라고 부르겠습니다. 9시 30분부터 35분까지 양봉이 떴다면 나스닥이 올랐다는 뜻이고, 그 봉의 저가가 손절 기준이 됩니다. 익절은 R의 10배 정도 수익이 나면 하고, 그렇지 않으면 그날 종가에 청산하는 것이 전략입니다. 정말 심플하죠. 절대 다음 날까지 투자하지 않고, 종가에 팔거나 많이 올라서 수익이 크게 났을 때만 익절합니다. 나머지는 9시 35분의 5분봉 저가를 하향 돌파하면 손절합니다.
배팅 금액은 깨질 때의 금액, 즉 R이 총 자산의 1%가 되도록 포지션을 정해서 들어가는 겁니다. 아주 심플한 전략입니다.
결과를 보면 굉장히 놀랍습니다. 검은색이 이 전략의 결과인데, 빨간색은 나스닥을 그냥 매수하고 보유했을 경우입니다. 2016년 1월부터 2023년 2월까지, 약 7년 동안 나스닥을 전버했을 때 총 수익률은 약 169%였습니다. 2.7배 정도입니다. 그런데 TQQQ를 사서 전버했다면 약 438%를 벌 수 있었습니다. 대신 MDD가 82%였습니다. 2022년에 나스닥이 둔탁하게 깨졌는데 TQQQ는 세 배로 깨졌기 때문입니다. 나스닥은 MDD가 36%였습니다.
그런데 조금 전 소개해 드린 전략을 돌렸다면, 수익률은 1,484%였고 MDD는 28%밖에 안 됐습니다. 같은 전략을 TQQQ가 아니라 레버리지가 없는 QQQ로 했다면 수익률은 676%로 떨어지고, MDD는 22%로 살짝 줄어듭니다. 결론적으로는 TQQQ로 조금 더 많이 벌고, 조금 더 높은 MDD를 감수하는 것이 낫다는 결과입니다. 연봉 환산 수익률은 무려 48%였습니다. 이 심플한 데이 트레이딩 전략을 TQQQ로 7년 동안 꾸준히 했을 때 총 수익률은 1,484%, 연평균 수익률은 48%입니다. 수수료도 모두 제외한 수치입니다.
이 전략의 큰 장점은 1309번 영상의 전략과 비교했을 때, 힘들긴 하지만 손으로 할 수 있다는 점입니다. 1309번 전략은 미국의 모든 주식에 적용하는 전략이라 손으로는 절대 불가능하고 소프트웨어를 직접 짜거나 사야 합니다. 그것이 큰 단점이었습니다. 이 전략은 투자하는 ETF가 두 개밖에 없습니다. 양봉이면 TQQQ, 음봉이면 SQQQ에 들어가는 거죠. 한 번 진입하고 그날 안에 손절 또는 익절을 하는데, 속도가 무조건 빨라야 합니다. 9시 35분이 딱 되면 2~3분 동안 엄청 바쁩니다. TQQQ를 살지 SQQQ를 살지 결정해야 하고, 언제 손절하고 언제 익절할지, 종가에 익절할지도 빨리 입력해야 합니다. 2~3분 동안은 고통스럽겠지만, 사람이 할 수 있는 정도입니다. 매일 똑같은 전략을 규칙적으로 반복하는 것이므로, 가장 어려운 건 사람이 하루하루 규칙적으로 하는 것이겠지만, 그래도 이 정도는 손으로 할 수 있습니다. 그래서 소프트웨어 없이도 할 수 있다는 것이 가장 큰 장점인 것 같습니다.
미리 말씀드리지만, 저는 귀찮고 배가 불러서 이걸 하지 않을 겁니다. 하지만 여러분이 헝그리하고, 하루 2~3분, 5분 동안 극심한 고통을 감수할 수 있다면, 매번 빨리 입력하고 매수·매도와 손절·익절을 해야 하는데, 그걸 감안하면 연봉 48%는 나쁘지 않습니다. 저는 배가 불러서 안 하겠지만, 여러분께는 추천할 만하다고 생각합니다.
요약하면, 이 전략은 매우 심플하고 강력하며, 심지어 손매매도 가능합니다. 최근 5분간의 나스닥 방향을 보면 앞으로 올라갈지 내려갈지 어느 정도 결정이 되는데, 그 방향에 따라 TQQQ 또는 SQQQ에 배팅합니다. 9시 35분에 매수하고, 첫 5분봉 저가에서 손절하거나, 손절 폭의 열 배를 먹거나, 종가에 매도합니다. 미국 시간 9시 35분에 2~3분 정도 고통을 받으시고, 이것을 매일 꾸준히 하면 됩니다.
미리 말씀드리면, 매일 하면 그날그날 수익이 나는 확률은 50% 미만입니다. 40~50% 정도가 성공할 것 같습니다. 성공하는 날은 많이 먹고, 손절 폭이 짧기 때문에 깨질 때는 적게 깨집니다. 그래서 먹을 때는 많이 먹고, 깨질 때는 적게 깨지는 것을 반복하면, 매일매일 몇 년 동안 실현했을 때 떼부자가 될 수 있습니다. 7년 동안 1,400% 수익이면 나쁘지 않죠. 여러분이 헝그리하고 고생하는 것을 참을 수 있다면 해 보셔도 좋을 것 같습니다. 저는 안 합니다.
오랜만에 유익한 영상이라서 제 눈물이 나올 지경입니다. 구독과 좋아요 부탁드리고, 싫어요를 누르시면 제가 매우 싫어합니다. 감사합니다.
Comments 0