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여러분 요즘 유튜브에 tqqq qld 같은 레버리지 etf 이렇게 사야한다는 영상들을 참 많죠 그런데 사람들마다 하는 말이 다 달라서 고민이시라구요 자신있게 말씀드릴게요 제가 제일 확실하고 정확하게 알려드리겠습니다 먼저 제가 개발한 시간 가중 골짜기 매매법 줄여서 시골법에 백테스트 결과부터 보여드리겠습니다 석유파동 최저점에서 시골법으로 투자했을 경우 5억 7,800만원이 48년 동안 7343억이 되네요 같은 액수로 qld의 적립식 투자했으면 1015 tqq의 적립식 투자했으면 1637억이 됩니다 제 매매법이 수익률이 좋기로 유명한 tqq 적립식 투자보다 5700억 qld 적립식 투자보다 6300억이나 더 벌었습니다 그런데 수익률만 봐서는 안되고 최대 손실률 같은 말로는 mdd도 같이 봐야 된다고 했죠 mdd는 시골법이 -2%, qld tqq 적립식 투자는 모드 0%가 나왔네요 여러분들은 어떤 투자법을 선택하실 건가요 저라면 2% 정도의 손실은 감내하고 5700억을 더 벌어 갈 수 있는 시골법을 택하겠습니다 거치식투자 이른바 물방으로 투자했을 때의 결과를 보겠습니다 qld는 1조 8860억 tqqq는 5조 3215억이 됩니다 시골법과는 비교도 안되게 엄청난 수익을 거둡니다 그런데이는 당연한 겁니다 왜냐하면 가장 낮은 곳에서 모든 돈을 한 번에 투자했기 때문이죠 하지만 거치식 투자는 절대 회사는 안 되는 투자라고 했죠 왜냐 고점에서 투자하면 망하기 때문입니다 그리고 지금이 고점인지 저점인지는이 세상에서 아무도 절대 알 수 없습니다 석유파동 최고점에서 시골법으로 6억을 투자했으면 8634억이 됩니다 같은 액수로 qld의 적립식 투자했을 경우 1279억 tqq는 2124억이 되네요 시골법이 qld tqq 적립식 투자보다 각각 7,355 6510억을 더 봅니다 수익률 차이가 엄청나게 나는 것 같습니다 이제 mdd를 보겠습니다 최고점에서 투자한 거니 최저점에서보다 mdd 값이 안 좋게 나왔습니다 시골법의 mdd는 -16% 적립식 투자는 -2%, 3%가 나왔네요 이번에도 저는이 정도의 mdd 차이는 감내하고 훨씬 더 많은 수익을 올리는 시골법이 압승이라고 생각합니다 적립식 투자의 최대 장점이 폭락과 상관없이 괜찮은 수익을 얻는 것인데 최고점 최저점에서 모두 시골법이 적립식 투자를 압도했습니다 거치식 투자 결과를 보겠습니다 투자한 6억이 qld는 3316억 tqq는 3303억이 됩니다 최악의 시점에 투자한 거치고 수익률이 괜찮네요 적립식 보다도 수익률이 괜찮습니다 그러면 거티식 투자도 할만한 투자 아니냐고요네 절대 아닙니다 다시 한번 말하지만 투자의 타당성을 따질 때는 수익률뿐만 아니라 mdd도 봐야 됩니다 마이너스 84% - 94%의 mdd가 나왔네요 tqq의 몰빵으로 투자했다면 투자한 유격은 6%인 3600만원만 남아있는 날이 옵니다 현실적으로이 정도의 손실을 버틸 수 있을까요 저는 절대 불가능하다 봅니다 진짜 만약 버텼더라도 백테스트 결과와 다른 현실이 나타날 수 있습니다 파산이 될 수도 있다는 말입니다 정리하겠습니다 거치식투자는 고점에 들어갈 경우 수익률이 문제가 아니라 과장해서 50조를 버는 백테스 결과가 있다 하더라도 극악의 mdd를 겪어야 하기 때문에 해서는 안 되는 투자입니다 시간가중 골짜기 매매법이 좋은 줄은 알겠는데 이쯤되면 어떻게 만들어졌는지 궁금하실 것 같아요이 사람이 특정 시점에서만 좋은 결과를 나오도록 교묘하게 만든 거 아닐까 하면서 의심하실 수도 있을 것 같아요 시골법이 어떻게 하는 건지는 저번 시간에 말씀드렸죠 우측 상단에 영상 띄워드리겠습니다 오늘은 시골법이 어떻게 만들어졌는지 설명드리겠습니다 우선 시간가중 개념부터 설명드리겠습니다 투자 원금이 1억 2천이고 2020년부터 10년 동안 매월 1일에 티큐만 매수한다고 가정할게요 매달 얼마의 돈을 넣는게 합리적일까요 tqq는 나스닥이 만들어지고 현재까지 백테스트 상 14.1%의 연평균 성장률을 가집니다이를 월 단위로 계산하면 평균적으로 매월 1.1%씩 성장하는 수치입니다 마지막 달에 a1으로 tq를 매수하면 한 달 후 회수하는데 tqq의 월평균 성장률은 1.1%이니 회수할 때의 기댓값은 1.011a1입니다 그 전달의 a1으로 티켓 큐큐를 매수하면 두 달 후 회수함으로 회수할 때의 기댓값은 1.011 곱하기 1.011 a1입니다 마지막 자를 기댓값인 1.011a에 비해 그 전달을 기댓값인 1.011 곱하기 1.011a는 1.1% 더 큽니다 그러므로 마지막 다리에 놓은 돈보다 1.1% 더 많은 돈을 그 전 달에 넣는 것이 합리적입니다 쉽게 말하면 많은 돈이 될 것 같은 곳에 그만큼 많은 돈을 넣는 것입니다 이런 식으로 계산해 보면 맨 첫 달에 넣을 돈은 a 곱하기 1.011에 119 제곱입니다 빨간 글씨로 적힌 돈들의 총합이 1억 2000이니 계산해 보면 a는 49만원입니다 즉 마지막 달에 49만원을 적고 첫 달에는 180만 1,290원을 넣는 것입니다이를 그래프로 나타내보면 이렇습니다 생각해보면 이런 식으로 시간 가중하여 투자하는 것은 지극히 상식적인 것입니다 그동안 당연하게 정답이라고 생각해왔던 적립식 투자는 매월 똑같은 금액을 넣는 것이었죠 그런데 10년을 투자하면서 첫 달과 마지막 달에 같은 100만원을 넣는 것이 과연 합리적일까요 첫 달에 투자한 돈이 마지막 달에 투자한 돈보다는 많이 불어나 있을 테니 더 많은 돈을 넣어야 하지 않을까요 실제로 시간가중 골짜기 매매법에서 골짜기 개념을 빼고 시간 가족만 하여 투자하더라도 수익률은 비약적으로 상승합니다 제 백테스트 자료에서 골짜기 기피를 마이너스 10으로 만들어 볼게요 마이너스 100이어도 상관없고 마이너스 1000여도 상관없어요 그러면 오직 tqqq만 매수한 결과가 나타납니다 이제 100% 되면 바뀔 거예요 바뀌었죠 여기 3배 etf 비율이라고 있죠 매수한 주식 중에서 tqq의 비율이 몇인지 알려주는 거예요 보시면 보드 100%로 바뀌었습니다 이렇게 되면 tqq 하나의 주식만 사는 거니까 시간 가정 골짜기 매매법에서 골짜기 개념이 빠진 시간 가정 매매법이 되겠죠 아래 결과는 연도별로는 14.1% 월별로는 1.1%의 시간 가중을 줘서 tqqq를 매수한 결과입니다이 결과들이요 석유파동 최저점에서의 결과입니다 최대 손실률은 거의 차이가 없지만 수익률 차이는 엄청나죠 시간 가중으로 투자하는 것이 맵을 똑같은 돈을 넣었을 때보다 5,900억을 더 벌어서 7,588억이 되어 있습니다 석유파동 최고점에서의 결과입니다 이번에도 시간 가중으로 투자하는 것이 6800억을 더 벌었습니다 최대 손실률은 조금 더 많이 나왔지만 -17%는 충분히 감내할 수 있는 수준입니다 시간 가중으로 투자하는 것은 이론적으로도 합리적이며 실제로도 백테스트 결과가 아주 만족스럽게 나왔습니다 지금까지 예시로 된 사례는 오직 tqq만 매수하는 경우였고 시간가중 골짜기 매매법에서는 티켓qq와 qld를 모두 매수해요 따라서 tqq와 qld의 성장률의 평균값을 시간 가정시로 사용합니다 티켓qq의 연평균 성장률은 14.1%, qld의 연평균 성장률은 13.6%입니다 두 연평균 성장률의 평균은 13.85%이고이는 1.086% 반올림해서 1.09%의 월평균 성장률에 해당합니다 즉 마지막 자리에 a1을 넣는다고 가정했을 때 그 전단에는 1.09% 더 많은 1점 0109a1을 놓고 또 그 전달에는 1.01년9 곱하기 1.0109 a1을 넣는게 가장 합리적인 돈의 분배가 되는 거예요 이제 왜 저번 시간에 시간가중 골짜기 매매법에서 시간 가중값이 매월 1.09%인지 아시겠죠 1.09%라는 수치는 절대 제 마음대로 만든 값이 아니라 ㅋㅋ와 qld의 성장률에서 나온 값이었습니다 다음 시간에는이어서 시간가중 골짜기 매매법에서 골짜기의 개념은 어떻게 만들어졌고 왜 하필 골짜기 기준이 20%인지 설명드리겠습니다 긴 영상 보시느라 수고하셨습니다
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