저자: kazuma-한마 · 외국인
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TQQQ(해당 자막에서는 'tcl'로 인식)와 QLD를 나스닥100(NDX) 월봉 MACD 골든크로스 시점에 매수하는 전략을 제시하고, 2013~2022년 구간을 백테스트해 수익률을 비교한다. 세 지표를 섞은 '믹스 MACD' 매수 타이밍이 더 빠르고 유리했다고 주장하며, 이 방식을 향후 매수 기준으로 삼겠다는 입장이다. 세금·수수료는 제외된 단순 백테스트이며 인기 높은 레버리지 ETF를 대상으로 한다.
다듬은 글
여러분 안녕하세요, 한마입니다. 이번에도 시청해 주셔서 감사합니다. 이번에는 TECL의 절호의 매수 타이밍을 발견했다고 생각해서 이야기를 시작해 보려고 합니다. 큰 폭락을 받아 이 큰 하락장에서 매수할 최적의 솔루션을 찾다 보니, 이전부터 월봉 MACD를 기준으로 삼아 왔습니다. 그런데 그 횟수가 무려 43회나 됩니다. 그런 건 아무래도 좋습니다. TECL이든 다음 달이든, 월봉 MACD 골든크로스 시점에 매수한다는 원칙은 여전히 유효하다고 생각합니다. 다만 더 좋은 방법이 있는지 검증하고 있고, 그 결과를 여러분께 들려드리려 합니다.
이번 검증에서 저는 최강의 방법을 찾았다고 생각합니다. 바로 그 방법을 소개하겠습니다. 다만 그 전에 왜 믹스(혼합) 방식을 써야 하는지, TECL과 NDX의 관계부터 이야기하고 싶습니다. 흥미로운 내용이니 끝까지 들어 주시기 바랍니다.
여러분도 이미 아시겠지만 NDX는 나스닥 100 지수이고, QLD는 나스닥 100 지수 일일 변동률의 2배를 목표로 하는 ETF입니다. 즉 NDX의 2배 움직임을 따라가는 상품이죠. 그렇다면 TECL은 무엇일까요? TECL은 나스닥 100이 아니라, 기술주 중심 지수의 일일 변동률 3배를 목표로 하는 ETF입니다. 일본 증권사에서도 살 수 있습니다. 그리고 TECL과 TQQQ를 비교해 보면 차트 움직임이 거의 같습니다. 구성 종목도 Apple, Microsoft, NVIDIA, Broadcom 같은 유명 기술주가 중심입니다.
TECL은 3배 레버리지 상품이고, QLD와 TECL의 일일 상승폭에는 레버리지 차이가 있습니다. 그렇지만 상승하는 기간에는 세 상품 모두 함께 오르고, 하락하는 기간에도 함께 떨어집니다. 그래서 NDX가 하락장에서 상승 추세로 전환하는 타이밍에 월봉 MACD가 골든크로스하면, TECL이나 QLD도 상승 추세로 전환된다는 뜻이 됩니다. 반대로 TECL의 월봉 MACD가 골든크로스하면 NDX도 상승 추세로 전환된다고 볼 수 있습니다.
결국 NDX와 TECL의 월봉 MACD 골든크로스가 같은 타이밍에 겹친다면, 그것이 절호의 매수 타이밍이라는 이야기입니다.
여기서 "그렇다면 빨리 매수하는 쪽이 속임수에 걸릴 가능성은 없나?"라는 질문이 나올 수 있습니다. 기술적 분석에서 매수 신호가 일찍 나왔는데 실제로는 이상적인 가격 움직임이 나오지 않는 경우가 바로 속임수입니다. 신호가 빠를수록 속임수 가능성이 높아지는 것은 사실입니다. MACD는 이동평균선을 사용하기 때문에, 이동평균 기간을 줄이면 신호가 빨라지고 매매 시점은 더 가까워지지만 그만큼 위험도 커집니다.
그런데 이번 믹스 방식은 이동평균 기간을 바꾼 것이 아닙니다. NDX와 TECL 두 지수의 월봉 MACD 중 어느 한쪽이 골든크로스하면, 두 상품의 가격 움직임이 거의 동일하기 때문에 다른 한쪽도 함께 상승하는 흐름을 보입니다. 즉 MACD 기간을 임의로 줄인 것이 아니라 두 신호 중 빠른 쪽을 쓰는 방식이므로, 속임수 가능성은 낮다고 판단했습니다. 큰 하락장에서 나온 월봉 골든크로스는 속임수가 되기 어렵다는 점도 고려했습니다.
검증 기준은 다음과 같습니다. TECL 운용이 시작된 이후의 큰 상승장인 2013년, 2015~2016년, 2020년의 세 구간을 검증했습니다. 리먼 쇼크 때는 아쉽게도 TECL의 월봉 MACD 신호가 나오지 않아 검증 대상에서 제외했습니다. 골든크로스 확인 후 다음날 약정하는 방식이고, 세금과 수수료는 포함하지 않았습니다.
**1) TECL 월봉 MACD 단독 매매** 2013년 5월 1일 골든크로스 확인 후 5월 2일 100만 엔 매수, 2015년 7월 1일 데드크로스 시점까지 평가수익률은 약 10.23%, 평가금액은 약 410만 2,300엔이었습니다.
**2) QLD 월봉 MACD 골든크로스 활용** QLD의 골든크로스가 TECL보다 빨랐습니다. 2013년 4월 1일 100만 엔을 매수해 2015년 7월 데드크로스까지 보유하면 평가수익률은 약 155.30%, 평가금액은 약 255만 3,000엔입니다. TECL 단독 매매보다 약 15.07%포인트 높은 결과입니다.
**3) 2016년 구간** TECL 월봉 골든크로스는 2016년 7월, NDX는 2017년 1월, QLD는 2016년 9월에 나타났습니다. 가장 빠른 TECL 골든크로스에서 200만 엔을 매수해 2018년 11월까지 보유하면 평가금액은 약 340만 7,200엔(수익률 약 240.72%)입니다. NDX 월봉 골든크로스 시점 매수 시에는 약 230만 5,960엔, QLD 시점 매수 시에는 약 260만 3,100엔이었습니다. 가장 빠른 신호를 활용한 방식과 가장 느린 방식의 차이는 평가수익률 기준 약 100%포인트 이상이었습니다.
**4) 2020년 구간** TECL 월봉 골든크로스는 2020년 7월, NDX는 2020년 3월, QLD는 2020년 4월에 나타났습니다. 가장 빠른 NDX 골든크로스 시점인 2020년 3월에 200만 엔을 매수한 결과 약 320만 9,800엔이 되었습니다. 다만 QLD를 골든크로스 날짜에 매수했을 때는 약 500만 엔 가까운 결과였습니다. 이 구간은 코로나 이후 주가가 비정상적으로 빠르게 회복되어 월봉 MACD의 장점을 충분히 살리지 못한 결과로 보입니다. 그럼에도 TECL 단독 매수보다는 좋은 성과를 냈습니다.
이번 검증을 정리하면, 믹스 방식은 상당히 강력한 방법으로 보입니다. 큰 하락 추세에서 어느 정도 속임수를 피하면서도, 상승 추세의 시작 타이밍을 더 빨리 잡을 수 있다는 점이 핵심입니다. 큰 바닥을 찍은 날부터 매수 타이밍이 나온다는 점에서, 이 방식은 꽤 흥미롭다고 느꼈습니다.
다만 모든 경우에 좋은 성과가 나온 것은 아닙니다. 2020년처럼 타이밍이 나쁘면 TECL 단독 매수가 더 나은 성과를 낸 경우도 있을 수 있습니다. 따라서 NDX 월봉 MACD만 쓸지, 믹스 방식을 쓸지는 여러분의 판단에 맡기겠습니다.
앞으로 저는 이번 검증 결과를 바탕으로, 다음 신호가 나오면 NDX, QLD, TECL 중 가장 빨리 골든크로스하는 시점에서 매수할 계획입니다. 실제 매수 과정은 속보 영상으로 올려 드리겠습니다. 많은 분들이 NDX 월봉 골든크로스 시점의 매수 타이밍을 영상으로 보고 싶다고 말씀해 주셨는데, 그 부분도 함께 공유하겠습니다. 이번 영상에서는 월봉 MACD를 활용한 매수 타이밍 앞당기기 방법을 소개했지만, 다른 기술 지표도 함께 보면서 매수 신호가 가까워지는지 점검해 나갈 생각입니다.
최근 주가가 반등하고 있지만, 월봉 MACD 골든크로스가 3개월 뒤에 나올지 1년 뒤에 나올지는 아무도 모릅니다. 지금의 노력이 10년 뒤 파이어(FIRE)라는 큰 결과로 돌아온다고 믿고, 이 하락 기간을 파이어로 가는 첫 라운드라고 생각하며 함께 힘냈으면 합니다.
오늘도 끝까지 시청해 주셔서 감사합니다. 다음 영상에서 다시 만나요.
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