저자: 미상 · 외국인
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Triple Q(QQQ/TQQQ 계열) 대상 체계적 전략 소개. 200일 이평 전략은 2000~2024년 791%로 보유(428%)보다 우수하고 최대낙폭을 28.6%로 줄였다고 주장. 225일 이평, 계절 전환(8개월) 시스템, 상대강도 순환(TQQQ↔TLT) 등을 소개하며 장기 성과 우위를 강조. 과거 백테스트 수치 중심이며 미래 방향 예측은 명시되지 않음.
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이 영상은 기술주에 체계적으로 투자하고자 하는 분들에게 지금까지 가장 유익한 내용 중 하나일 것입니다. 트리플 Q 지표에 단순 200일 이동평균 전략을 적용했을 때, 2000년부터 2024년까지 24년 동안 791%의 수익률을 달성했습니다. 반면 매수 후 보유 전략은 428%의 수익률에 그쳤습니다. 거의 두 배에 달하는 성과이며, 최대 손실률도 28.6%에 불과합니다. 수동적으로 보유한 투자자는 최대 손실률이 무려 83%에 달합니다. 더욱 놀라운 점은 이 전략으로 투자 기간을 대략 절반으로 줄여 위험 노출을 극적으로 낮출 수 있었다는 것입니다.
이 수치들은 이론적인 계산이 아닙니다. 레슬리 메이슨의 새롭고 포괄적인 저서 『트리플 Q』와 『트리플 Q ETF 수익 창출 시스템』에서 발췌한 내용입니다. 오늘은 여러분의 기술 투자 방식을 완전히 바꿔놓을 수 있는 구체적인 전략들을 살펴보겠습니다.
레슬리 메이슨은 50년 이상의 시장 경험을 가지고 있습니다. 그는 금융 서적 여섯 권을 저술했고, 2016년부터는 ETF 칼럼니스트이자 주식·상품 기술 분석 잡지의 기고 작가로 활동해 왔습니다. 또한 JP 모건 체이스에서 부사장 겸 재무 고문으로 근무했으며, 지난 15년 동안 TQQQ와 E-미니 나스닥 선물 거래를 활발하게 해 왔습니다. 아마추어 수준의 분석이 아니라, 수십 년간 축적된 기관의 지식을 실행 가능한 전략으로 정제한 결과물입니다.
트리플 Q는 나스닥 거래소에 상장된 비금융 기업 중 상위 100개 기업을 나타내는 나스닥 100 지수를 추종합니다. 인공지능, 클라우드 컴퓨팅, 그리고 세상을 재편하는 기술 혁명이 집약된 지수이기 때문에 중요합니다. 1999년 3월 출시 이후 2025년 2월까지 1,233%의 수익률을 기록해, 같은 26년 동안 S&P 500의 377%와 다우존스 지수의 359%를 크게 앞질렀습니다.
ProShares Ultra Pro 트리플 Q, 일명 TQQQ는 나스닥 100 지수에 3배의 레버리지를 제공합니다. 즉 나스닥 100이 1% 오르면 TQQQ는 보통 3% 상승합니다. 2010년 2월 설립 이후 TQQQ는 거의 믿기 어려운 수익률을 보여 주었고, 특정 기간에는 18,000%가 넘는 수익률을 기록하기도 했습니다. 다만 레버리지는 양날의 검입니다. TQQQ는 약세장에서 50~80%까지 하락할 수도 있습니다.
메이슨의 책은 stockcharts.com이나 TradingView 같은 플랫폼에서 무료로 쓸 수 있는 간단한 기술 분석 도구를 활용해, 레버리지 사용 여부와 관계없이 이 기술 강국의 주식을 거래하는 여러 체계적인 전략을 공개합니다. 값비싼 소프트웨어는 필요 없습니다. 검증된 방법론을 꾸준히 실행하면 됩니다.
메이슨의 체계적인 접근법에서 얻을 수 있는 핵심 교훈은 단순한 규칙 기반 전략이 업계 최고로 꼽히는 펀드인 ARK 이노베이션 ETF를 훨씬 능가했다는 점입니다. ARK의 CEO 캐시 우드는 트렌드가 명백해지기 전에 포착할 수 있는 최고 수준의 분석가들이 있다고 자랑해 왔습니다. 그러나 실적은 전혀 다른 이야기를 들려줍니다. 2014년 출시 이후 ARK의 수익률은 270%에 불과해, 장기 투자 지수의 467%에 크게 못 미치고, 메이슨의 간단한 전략들보다도 뒤처졌습니다.
하락세는 더욱 우려스럽습니다. 2022년 하락장에서 ARK는 고점 대비 80% 이상 급락한 반면, 나스닥 100은 33% 하락에 그쳤습니다. 나스닥 100은 2021년 고점 대비 43%를 회복했지만, ARK는 여전히 50% 하락한 상태입니다. 투자자들이 수백만 달러의 수수료를 지불했지만 결과는 참담했습니다.
메이슨은 여섯 가지 상호 보완적인 기술 지표를 함께 쓰는 '복합 지표' 방식을 중시합니다.
첫째, 단순 이동평균과 지수 이동평균입니다. 특히 20주, 50주, 200주 기간을 봅니다. 백테스트에 따르면 TQQQ 가격이 이 이동평균선들 위에 정렬되어 있을 때 추세는 확실히 상승세입니다.
둘째, MACD입니다. 모멘텀과 추세 변화를 파악하는 지표로, 메이슨은 MACD 신호가 0선에서 멀리 떨어져 있을 때 가장 신뢰할 만하며, 중립 영역 근처에서 자주 나타나는 신호는 믿지 말라고 강조합니다.
셋째, 상대강도지수(RSI)입니다. 표준 14기간 대신 7기간으로 조정했습니다. 그의 연구에서는 RSI 매수 신호가 모든 시간대에서 매도 신호보다 더 신뢰할 만했습니다.
나머지 세 지표, 즉 나스닥 100 구성 종목 중 이동평균선 위에 있는 종목의 비율, 켈트너 채널, 나스닥 100 강세 비율 지수는 매매 신호를 확인하고 잘못된 신호를 걸러내는 데 쓰입니다. 핵심은 증거의 가중치 방식입니다. 메이슨은 여섯 지표 중 최소 세 가지가 같은 방향을 가리킬 때만 행동하라고 권합니다. 이렇게 하면 거래가 성공할 확률이 크게 높아집니다.
메이슨은 수십 년간의 시장 데이터로 검증한 세 가지 전략을 제시합니다. 보수적인 투자자든 레버리지에 익숙한 공격적인 트레이더든 참고할 만한 내용입니다.
**1. 225일 이동평균 시스템** 가장 단순하고 우아한 방법입니다. TQQQ 가격이 225일 이동평균선을 상향 돌파하면 매수하고, 그 아래로 떨어지면 매도해 현금으로 바꿉니다. 2000년 1월부터 2025년 2월까지 25년간 이 시스템은 1,161%의 수익률을 냈고, 장기 보유 전략의 628%를 크게 앞섰습니다. 더 중요한 점은 최대 손실률이 28.6%로, 수동적 투자자의 83%에 비해 3분의 1 수준이었다는 것입니다. 최악의 손실을 3분의 2 가까이 줄이면서도 뛰어난 수익을 얻은 셈입니다.
3배 레버리지 버전인 TQQQ에 적용하면 2011년부터 2025년까지 14년간 4,067%의 수익률을 기록했고 최대 손실률은 69.9%였습니다. 같은 기간 매수 후 보유는 10,860%의 수익률을 기록했지만 최대 손실률은 81.7%였습니다. 이 시스템은 상승 폭은 일부 내주는 대신 최대 손실을 12%포인트 줄여 주었는데, 레버리지 상품의 위험을 고려하면 의미 있는 차이입니다.
**2. 계절별 전환 시스템** 이 전략은 시장의 계절적 패턴, 특히 메이슨이 나스닥에 적용한 '최상위 8개월' 현상을 활용합니다. 11월부터 6월까지는 포지션을 유지하고, 역사적으로 약세를 보인 7월부터 10월까지는 현금으로 전환합니다. 여기에 한 가지 장치가 더해집니다. 고정된 날짜 대신 MACD 교차를 진입과 청산 신호로 사용해 더 정교하게 만듭니다.
1971년부터 2023년까지 52년간의 결과는 꽤 인상적입니다. 이 방식을 따랐다면 1만 달러는 약 352만 달러로 불어났을 것입니다. 연평균 수익률은 13.1%이고, 수익을 낸 해가 45년, 손실을 본 해는 8년으로 승률은 84.9%에 달합니다. 같은 기간 '약세 달' 전략은 여러 해 손실을 내며 사실상 제로 수익에 가까웠습니다. 계절적 이점은 실재하고, 수치로 측정할 수 있으며, 체계적으로 실행하면 활용할 수 있습니다.
**3. 상대강도 순환 전략** 이 전략은 3개월 상대강도 순위를 기준으로 TQQQ와 20년 이상 만기 미국 장기국채 ETF(TLT) 사이를 지속적으로 갈아탑니다. 매달 지난 90일 동안 더 나은 성과를 낸 자산을 보유하는 방식입니다. 2009년 12월부터 2025년 3월까지 15년간 이 접근법은 7,471%의 수익률을 기록했습니다. TQQQ 매수 후 보유 전략의 1,142%에 비해 훨씬 높은 수치이며, 연평균 복합 성장률은 33.1%에 달합니다. 같은 기간 TQQQ 자체의 연평균 수익률 18.1%의 거의 두 배입니다.
최대 손실률은 56.3%로 매수 후 보유 전략의 35.1%보다 높습니다. 그러나 위험을 감안한 기준으로 보면 여전히 훨씬 우수한 성과입니다.
메이슨의 책이 일반 트레이딩 서적과 다른 점은 위험 관리와 체계적 실행에 대한 끊임없는 강조입니다. 각 전략에는 구체적인 진입 규칙, 청산 기준, 포지션 크기 가이드라인, 최대 손실 한도가 포함되어 있습니다. 이는 도박이 아니라, 체계적인 방법론으로 위험을 고려한 우수한 수익을 추구하는 것입니다.
책은 성공적인 투자가 미래를 예측하는 데서 나오지 않는다는 점을 분명히 합니다. 여러 시장 사이클에서 효과가 검증된 시스템을 따르는 데서 나옵니다. 감정을 배제하고 정량화된 규칙에 의존하면, 기술 혁신이 만들어 내는 장기적인 부는 누리면서 막대한 손실은 피할 수 있습니다.
『트리플 Q』와 『TQ ETF 수익 창출 시스템』은 혁신 경제에 체계적으로 투자하려는 분이라면 꼭 읽어 볼 만한 책입니다. 메이슨은 복잡한 시장 역학을 실행 가능한 규칙 기반 전략으로 바꾸는 포괄적인 청사진을 제시하며, 주식 시장의 기본 원리와 피해야 할 잘못된 통념까지 다룹니다.
증거는 분명합니다. 체계적이고 규칙 기반의 전략은 위험을 크게 줄이면서도 장기 보유 전략을 꾸준히 앞섰습니다. 수수료를 지불하면서 지수보다 못한 수익을 내는 펀드에 투자하는 대신, 이 책의 원칙을 배우는 편이 훨씬 나은 결과를 가져올 것입니다. 미래는 불가피한 변동성을 관리하면서 혁신의 수익을 체계적으로 확보하는 사람들의 것입니다. 이 책은 그 방법을 정확히 알려 줍니다.
시청해 주셔서 감사합니다.
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