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네, 안녕하세요 후쿠타 오늘도 네 주가의 데이터를 확인합시다 오늘 테마는 기술 주식 불 3 배 ETF tecl의 특징을 검증하고 싶습니다. 잘 부탁드립니다. 이번에 대상이지만 미국입니다. 기술 균주의 일상 가치 움직임의 3배 가치 움직임을하는 소위 불타는 ETF 기술이 될 때 벤치 마크는 기술 주식 지수 펀드 xlk입니다 고양이 녀석으로 가자 검증 기간은 동기간 비교해 가고 싶기 때문에 2008년 12월 30일~2023년 1 월 31 일에 가자. 동영상으로 검증하는 것의 첫 번째 눈으로 이 tecle 단체의 과거 성능 이것을 확인하고 있습니다.
그 후 벤치 마크 XLK 성능 비교를하고 싶다면 생각해 보는 리턴의 종류는 배당 재투자 없이 받은 경우 반환 배당금을받은 수익률로보고 갑자기 첫 번째 결론이지만 우선 이 투자 전제는 기술 주식에 대해 강하게 말하는 자세가됩니다. 지금 XLK 상승 시세의 성능 그러나 이것은 벤치 마크보다 반환 비쌌지만 반대로 xlk 하락 시세의 성능은 벤치입니다. 마크보다 반환이 낮았기 때문에 여기 에서 성능을 보겠습니다. 두 점이 있기 때문에 우선 재현성이 보장됩니다. 없다고 말하고 검증 기간을 변경하십시오. 그러면 성능이 다를 수 있습니다. 이 혜택을 이용하시기 바랍니다.
이상을 바탕으로 여기에서 데이터를보고 가자. 그렇습니다. 먼저 가자. 텍클 단체로의 검증이됩니다에서 여기 에서 설명해 드리겠지만 그 작품에서 네가 언제 무엇을 말하는지 잘 모르겠다. 나 같은 것처럼 느껴졌습니다. 그 최악의 숫자와 나중에 개요 란에 쓰여진 용어 해설입니다. 고양이를 보면 좋다고 생각합니다. 그러니 그런 느낌으로 부탁드립니다. 우선 샘플 사이즈 확인해 가 그렇지만 이것이 단원이 1영업일 1개월이 20영업일에 1년이 250영업일에 해 있습니다 만, 이것 단율로 3545 샘플 크기로 괜찮습니까? 라는 바람 같은 느낌이지만 MAX 13 년이었고 이것이 296입니다.
그래서 지금까지 장기 데이터에 관하여 거기까지 샘플이 적어지는 바람 그런 느낌이 될 것 같아서 먼저 확인하는 것이 상승과 하락의 확률입니다. 하지만 이것을 단실 단위로 가면 대체로 56% 정도의 확률로 상승하고 있어 1개월 그렇다면 65 % 정도로 1 년이라고 대략 82% 정도의 확률로 상승하여 이 상승 확률이 100%가 되는 것이 5년이라는 바람 그런 느낌 때문에 우선 이것으로 말할 수있는 것은이 체크에 5 년 이상 투자 한 사람이라고하는 것은 기본적으로 전원 이익이 나온다는 것처럼 말할 수 있다고 생각합니다. 평균 가격을 확인합니다.
평균 반환은 캐피탈 게인과 잉컴 게인을 포함한 총 리턴 내가 나올거야. 봐도 잘 모르겠습니다. 우선 1년을 보면 평균 50.75%의 리턴 터무니없는 반환을 치고 있기 때문에 기본적으로이 기술의 운영 자체는 상당히 호조입니다. 그렇다고 말할 수 있다고 생각합니다. 그건 그렇고, 13 년이라면 평균적으로 9278.39%의 리턴입니다만 이것이 100 만 투자하면 100만이 13년 후 평균 해 주시겠습니까? 9378 만엔, 즉 자산 가 어쨌든 94 배가되었습니다. 그런 바람 같은 모양이됩니다 다음 에 평균 배당 수익률 잉여 이득의 부분 네코 언제 확인해 보겠습니다.
1년 만에 보면 1.64%와 아무쪼록 그것이 무엇인지 말하는 바람의 형태입니다. 별로 높지는 않기 때문에 레버리지 펀드로서는 상대적으로 나름대로 내고있는 것 같은 바람 같은 형태로 그렇다고 생각합니다. 주가변동으로 인한 수익과 배당으로 반환, 즉 조금 본 총 리턴 중 캐피탈 게인과 잉컴 게인의 비율입니다. 느낌이었는지 그 내역을 보여줍니다. 이 녀석을 보면 눈에 띄는 것입니다. 하지만 리턴 중 대부분은 캐피탈 게인으로 인한 것이며, 잉카 게인도 없습니다. 아니지만 단지 비율로는 전혀 많지 않다고 말하는 바람 같은 일이 확인할 수 있지 않을까 생각합니다.
표준 편차 위험의 크기를 살펴 보겠습니다. 하지만 이것만으로도 모르겠다. 그래서 비교에서 자세히 살펴 보겠습니다. 샤프 레시오도 마찬가지입니다. 그런데 자세히 살펴 보겠습니다. 좋았을 경우의 리턴인 최대 반환을 확인해 보겠습니다. 보면 요점은 이것이 가장 운이 좋았던 사람은 이 기술에 100만 투자하면 1 영업일 후 대략 35 만엔 정도 이익이 나왔다는 의미에서 한 달이라면 가장 운이 좋았던 사람입니다. 100 만 투자하면 1 개월 후에 대략 99만엔 정도의 리턴이 나왔다 즉, 한 달 정도의 자산이 2 배 정도로 되어 있었다는 바람 같은 그런 형태 이것이 가장 운이 좋은 경우 13 년 버전이라면 이것이 34,817.66%로 잘 모르겠다 숫자가되어 있지만 이것이 요점은 가장 운이 좋았다면이 기술 100 만 투자하면 13 년 후 100만엔 3억 4917만 6600엔이었다고 즉, 자산이 13 년 동안 대체됩니다.
그렇다면이 경우 349 배가 될 것입니다. 그렇다고 하는 그런 형태로 되어 있었다 글쎄, 일단 이것이 최대 반환 에서 역 버전입니다. 최소 반환 여기에서 확인하고 싶습니다. 잠깐, 지금 여기에서 살펴 보겠습니다. 그러나 이런 식으로되어 있습니다. 이 녀석을 보면 가장 운이 좋지 않습니다. 실제 기반이라면 100 만 투자하면 1 영업일 후 대체로 36 만엔 손실이 발생했다는 즉 하루에 자산이 3 분의 2 정도가되어 버렸습니다. 그런 형태로 가장 넓은 것이 지난 1 년 이것이 100 만 투자하면 1 년 후에 가장 운이 좋지 않으면 76 만엔의 손실이 발생했습니다.
나머지는 240,000 엔 정도입니다. 남아 있지 않았다고 말하는 바람 같은 모양이 된 것 같아서 한 달도 3개월이나 6개월도 같은 형태로 기술이지만 가장 운이 좋을 때 폭발력은 절반이 아니지만 반대로 가장 운 가 나쁠 때의 반대의 폭발력도 절반 없다고 한다 바람 같은 것을 알 수 있다고 생각합니다. 그건 그렇고, 13 년이되면, 가장 운이 좋지 않아도 1835점에 0 %의 반환, 즉 자산은 대체로 13 년 동안 19가되었다는 바람 그런 모양이었던 것 같아서 5 년 반 처음부터 소녀를 사더라도 55.56%의 반환이므로 5년간 자산은 대체로 1.5 배 정도입니다.
그런 바람 같은 모양이었던 것 같습니다. 우선 이것이 단독으로의 퍼포먼스 의 검증이었습니다. 다음은이 기술입니다. 벤치 마크 인 XL 계열입니다. 비교를하고 싶습니다. 조금 그래프가 6 찌그러져 좋다. 모르는 느낌이기 때문에 여기 네, 데이터 테이블을 살펴 보겠습니다. 싶지만,이 녀석을 볼 때까지 분명히 테크 쪽이군요 리턴 자체 높았다는 것을 알 수 있습니다. 베이스라고 대략 3배 정도로 여기의 1 나이가 들면 3 배는 가지 않지만 글쎄, 적어도 두 배 이상이라는 바람 모양으로 그냥 이것이야. 투자 기간이 길어지면 그 차이가 건간과 함께 가서 13년 만에 본다 그리고 XL 시스템도 무언가로 695 % 리턴이라는 높은 리턴을 획득하면 하지만 그냥 테클은 그 10 배 이상이나 15 배 정도입니까?
그렇게 많은 수익을 얻었습니다. 그래서 그렇기 때문에 분명히 techler가 반환 자체가 높았다는 것을 알 수 있습니다. 그렇다고 생각합니다. 갑자기 이것을 볼 때입니다. 의외로 여기의 1 년까지는군요 텍클이 레버리지 펀드이지만 그럼에도 불구하고 배당 수익률 자체는 높았다. 이해할 수 있다고 생각합니다. 장기적으로 오면 과연 xlk가 더 들어가서 주위가 높아지고 있습니다. 13 년이되면이 XL 시스템과 테클의 배당 수익률 수준 자체는 까지 변하지 않았다는 것을 알 수 있습니다. 그렇다고 생각합니다. 다음으로, 위험의 크기를 비교할 것입니다.
그러나 이것도 잘 모르겠습니다. 테이블을 갓으로 보아라. 싶지만이 녀석을 보면 분명히 기술이 더 xlk에 비해 디스크 자체가 높았다는 것을 알 수 있습니다. 그렇다고 생각하지 않습니다. 다음에 선명합니다. 비율을 비교해 보겠지만 반환 자체 네 압도적으로 손목이 더 높았지 만 모 투자 효율로 볼 수 있습니다. 고양이 녀석에서 보았을 때입니다. 텍클보다 XL계 쪽이 샤프 비율이 높았다는 것을 알 수 있습니다. 그렇지 않다고 생각합니다.이 요점은 테크입니다. 반환은 비싸지 만 단지 그 이상 나는 엄청 위험을 겪고 있기 때문이다. 리턴은 위험 투자 효율성에서 본 경우에이 기술은 XL 시스템보다 나빠집니다.
될 것입니다. 상환 계수를 확인합니다. XL 시스템의 가치 움직임에 대한 연동성 말할 수 있습니다. 이것을 보면 분명히 강한 순서 상관이됩니다. 그래서 기본적으로 XL 시스템이 상승하면 테크가 상승합니다. XL계가 하락하면 테클도 하락 그렇다고 하는 그런 연동성을 보고 다음에 디스크 배율을 보겠습니다. 그러나 이것은 목걸이의 표준 편차입니다. 디스크의 크기 XL 시스템의 표준 편차 디스크의 크기로 나눕니다. 수치이므로 요점은 xlk에 대한 텍클 얼마나 위험을 감수했는지 이것을 보여주는 것입니다. 그리고 단실 단위로 가면 대략 3 배 정도의 디스크를 가지고있어 이것이 1 엔이됩니다.
오면 3.81 바이트 조금 4 배 가깝습니다. 숫자가되어 있고 이것이 투자 연수가 점점 늘어나면 여기 디스크 배율도 올라가고 있어 13년 그렇다면 41.55 배의 위험이 있습니다. 그렇게 말한 것처럼 보였다. 같아서 상관 계수와 위험 배율 곱한 수치가이 베타라는 바람 숫자이지만 이것은 XL 시스템의 값 움직임에 대한 tecl의 값 움직임 의 간 농도를 나타냅니다. 설명하면 예를 들어 짧은 날에는 2.99 그러나 이것이 필요하다면 XL 시스템입니다. 단실로 1% 상승하면 tecle은 2.99% 상승 xlk가 단순하고 1% 하락하면 테클 일단 실로 2.99% 하락하는 바람 이것이 이론 값이므로 절대로 그렇게됩니다.
그렇게 할 수는 없지만 그러한 관계를 보여주는 것이이 베타라는 바람 수치입니다. 반면에 이것은 예를 들어 7 년입니다. 로 찍어 보니 이번 7년은 8.09 이런 식의 데이터 값이지만 이것이 필요합니다. xlk가 7년에 10% 상승하면 테크 르는 80.9% 상승 xlk가 7년 만에 10% 하락하면 기술은 7 년에 80.9% 하락합니다 따라서 바람 같은 관계를 보여줍니다. 그래서 그것이이 베타 수준에 따라서 각 투자 기관에서 관능과는 달라진다는 것이 확인 할 수 있지 않을까 생각합니다. 데이터를 낼 수 있으면 데이터에 의한 반환 알파에 의한 반환이라는 두 가지 반환이 가능하므로이 데이터로 리턴이라는 것은 벤치 마크입니다.
수익에 간 농도를 더한 이론 반환이라는 바람 모양이됩니다. 계산식 자체는 지금 말했듯이 벤치 마크 평균 반환에 베타 값을 곱한 수치이므로 그렇기 때문에이 경우라고 기본 적으로 xlk는 동기화간에 긍정적 인 수익이었기 때문에 그럼 xlk가 호조로 이번 반환으로 그것과의 반응도가 이 정도라면 그럼 이론적으로는 이 정도의 반환 꺼내도 이상하지 않습니다. 바람 같은 요점은 관능이 시도한 이론 반환 이 베타에 팔린 모든 것입니다. 반면 알파로 돌아 오는 것은 전체 시장이거나 벤치 마크 가치 움직임에 관계없이 그 유명 상표의 독특한 가치 움직임으로 얻은 분의 반환 네가 필요하다면 텍클은 XL 계열의 일상이다.
값 움직임의 3 배의 값 움직임을하는 바람 요점은 레버리지를 걸어서 부하로 얻은 분의 반환과 의미가 있기 때문에 계산식은 유명 상표의 평균 가격 의 반환을 뺀 것이 알파에 의한 수익성있는 숫자가됩니다. 그래서 이것으로 보면 기본적으로 α- 밀어 넣기 때문에 간단하게 말하면 레버리지를 걸어서 이론 반환보다 낮은 수익만 벌 그렇게하지 않았다. 의미가 있습니다. 글쎄,이 뒷면을 반환하면 이 기술의 반환은 엉망입니다. 좋은 이유라고 할까 이 100%이상의 반환의 이유는 원래 XL 시스템 호조로 그 사이의 농도가 상당히 높았다. 몸 때문에 엄청난 수익을 얻었습니다.
그리고 별도로 XL 시스템이 반대로 돌진했다면 기술은 그렇습니다. 가능성이 있습니다. 나는 그것을 제안하고 지금 본 데이터 알파 리턴의 구성 비율을 나타냅니다. 이런 느낌으로 여기에서 말할 수 그것은 요점이 기술로 돌아온다. 100% 이상은 원래 xlk의 값 움직임 에 의해 설명 될 수 있다는 것은 반대입니다. 마이너스 부분에 대해서는 레버리지를 걸린 후 신탁 보상입니다. 이것으로 마이너스 먹어 버렸다고하는 바람처럼 확인할 수 있습니다 베타 알파 어디까지나 이론치이므로 실제로 XLK가 상승했을 때와 하락했을 때 텍클은 어떤 가치 움직임이었는가?
그 녀석을 마지막으로 확인하겠습니다. 이것도 예와 같이 그래프가 부서져 버리고 있다 그래서 왜 데이터 테이블 봐 받고 싶지만 이것을 보면 XL 시스템이 올라갈 때입니다. 기술은 그것보다 훨씬 큽니다. 큰 상승 폭을 기록했다는 것이 이해하지 않을까 생각합니다. 이것은 간단합니다. 대체로 텍클은 XL계의 3배 정도 의 반환을 내고 있는데 이 1년이라고 평균 리턴으로 보았을 때는 네 배 3 배 어쩔 수 없을 정도로 바람 같은 형태였습니다. 하지만 대체로 1 년이라고합니다. 약 3 배 정도의 반환을 내고 있습니다. 이것이 투자 연수가 증가함에 따라 더 높습니다.
반환을 내고 있음을 확인 할 수 있지 않을까 생각합니다. 반대로 XL계가 하락했을 때 이 텍클은 어땠는지 확인하십시오. 하지만 이것 분명히 xlk가 하락했을 때 그것보다 훨씬 큰 하락 폭 기록하고 있다는 것을 알 수 있다고 생각합니다. 이것 베이스라고 대체로 테크르는 XL계 3 배 정도의 하락 폭을 기록하고 있습니다. 그게 바로 이거 투자 기간이 길어지면 3 배 이상의 하락 폭을 기록했다는 것이 알겠다고 생각합니다 XL 시스템은 평균 11.71 % 하락 폭이었지만 그 기술 네 배 이상 45.07% 하락 폭을 평균으로 기록 나는 이것을 알 수 있다고 생각합니다.
3 년 이후로 공백이 된 이유 그게 뭐야,이 xlk이야. 기간 3년 이상의 투자 스팬으로 하락하지 않음 그게 뭐야. 일단 이것이 벤치 마크가 떨어질 때 평균 가격으로 동영상이 더 많습니다. 그렇습니다. 청취 해 주셔서 감사합니다. 이런 느낌으로하고 있습니다. 요청 질문의 감상을 기다리고 있습니다. 그렇다면 코멘트 필드에 쓰십시오. 받을 수 있다고 생각합니다. 앞으로 격려가되기 때문에 지금의 비디오 조금이라도 도움이되었다고 생각하면 높습니다. 평가와 구독을 할 수 있다면 매우 기쁩니다. 그렇습니다. 이번에는 이상이 될 것입니다 교제해 주셔서 감사합니다. 감사합니다. 다시 만나요. 보자.
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