저자: 훅터 · 외국인
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TECL(미국 기술섹터 3배 ETF)의 2008.12.30~2021.12.31 기간 월 10만엔 적립투자 백테스트 결과를 발표. 1년 적립 평균 수익률 약 28%(성공률 83.86%), 3년 평균 약 91.65%, 5년 이상은 손실자 0명, 10년 평균 1015.88%. XLK 대비 상승장에서 더 높은 수익, 하락장에서는 6.82배 손실로 하방 위험 큼. 과거 데이터 기반이며 재현성 보장 없음을 명시.
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안녕하세요, 훅터입니다. 오늘은 기술 분야 3배 레버리지 ETF인 텍클(TECL)의 적립 투자 실적을 철저히 검증해 보려고 합니다. 이 동영상에서는 기술주를 얼마나 빨리 적립했을 때 얼마만큼의 수익률이 나왔는지, 그리고 상승장과 하락장에서 어떤 가치 움직임을 보였는지, 이 두 가지를 주로 다루겠습니다.
이 상품은 실제로 어떨까요? 여러분이 가지고 계신 질문에 답할 수 있도록 데이터를 가지고 검증해 보겠습니다. 실제 데이터를 보면 이 상품에 어떤 전제로 투자하는 것이 좋은지, 상승장과 하락장에서 어떤 가능성이 있는지 더 명확하게 이미지가 잡힐 것입니다. 그래야 안심하고 투자할 수 있다고 생각합니다.
끝까지 봐 주시고, 투자 상품이나 앞으로 투자하고자 하는 상품에 대해 의문이나 불안이 있다면 언제든지 댓글로 남겨 주세요. 가능한 한 대응할 수 있도록 영상을 만들고 있습니다. 도움이 되셨다면 구독 부탁드립니다.
이번에 다루는 ETF는 기술 분야 3배 레버리지 ETF인 텍클입니다. 미국 시장에 상장되어 있고, 운용 시작일은 2008년 12월 30일입니다.
이번 검증의 적립 규칙은 **20영업일마다, 즉 약 1개월에 1회 10만 엔씩 적립**하는 방식입니다.
벤치마크로는 기술 분야 지수 펀드인 **XLK**를 설정했습니다. 텍클의 상승장과 하락장 성과를 XLK와 비교해 보려는 것입니다.
검증 기간은 **2008년 12월 30일부터 2021년 12월 31일까지**입니다. 수익률은 배당금을 받지 않고 재투자했을 때의 수익률인 **배당 포함 수익률**을 기준으로 합니다.
참고로 이 성과는 이 기간에 한정된 결과이므로, 검증 기간을 바꾸면 성과가 달라질 수 있다는 점은 꼭 이해해 주셨으면 합니다. 그럼 이 데이터를 바탕으로 살펴보겠습니다.
먼저 1년 동안 적립 투자를 한 경우를 살펴보겠습니다.
- 2008년 12월 30일부터 2021년 12월 31일까지, 매월 10만 엔씩 1년간 적립을 지속할 수 있었던 사례는 총 **3,035건**이었습니다. - 이 중 **83.86%에 해당하는 2,545건**은 평균 **+35.36%** 수익이 났습니다. - **16.14%에 해당하는 490건**은 평균 **-13.25%** 손실이 났습니다.
이 결과를 종합하면, 1년 적립 투자의 평균 수익률은 **+28.47%**입니다. 1년간 총 120만 엔을 투자한 경우 평균적으로 **약 28만 엔의 수익**이 났다는 의미입니다.
**표준편차**는 수익률의 변동 폭을 나타냅니다. 이 경우 표준편차는 **28.05%**로, 평균 수익률 28.47%를 중심으로 위아래로 대체로 이 정도만큼 움직였다는 뜻입니다.
**샤프 지수**는 투자 효율성을 보여 주는 지표로, 표준편차 대비 수익률을 얼마나 효율적으로 얻었는지를 나타냅니다. 계산식은 "평균 수익률 ÷ 표준편차"이며, 이 수치가 높을수록 투자 효율이 좋다는 의미입니다.
최대 수익률은 **+145%** 정도였습니다. 1년간 100만 엔씩 투자했을 때 1년 만에 약 145만 엔이 된 가장 운이 좋았던 사례입니다. 반대로 최저 수익률은 **-54%** 정도였습니다. 1년간 적립했음에도 불구하고 원금의 절반 가까이를 1년 만에 잃은 가장 운이 나빴던 사례입니다. 이처럼 1년 적립의 결과는 편차가 상당히 큽니다.
이번에는 3년 적립 투자를 살펴보겠습니다.
- 같은 기간 동안 3년간 적립을 지속할 수 있었던 사례는 총 **255건**이었습니다. - 이 중 **99.37%에 해당하는 2,539건**은 평균 **+92.33%** 수익이 났습니다. - **0.63%에 해당하는 16건**은 평균 **-15.44%** 손실이 났습니다.
3년 적립의 평균 수익률은 **+91.65%**입니다. 100만 엔으로 환산하면, 3년간 적립했을 때 평균적으로 **약 91만 엔의 수익**이 났다는 의미입니다.
표준편차는 **56.48%**로, 평균 91.65%를 중심으로 상하로 이 정도만큼 움직였습니다.
가장 좋았던 사례는 3년간 100만 엔을 투자해서 약 **286만 엔**이 된 경우였고, 가장 나빴던 사례는 약 **33만 엔 손실**이 난 경우였습니다.
5년, 10년으로 기간을 늘려 보겠습니다.
**5년 적립**의 평균 수익률은 **+204%** 정도입니다. 100만 엔씩 투자했을 때 평균적으로 약 2,004만 엔의 수익, 즉 자산이 대략 3배 가까이 된 셈입니다. 가장 운이 좋았던 경우는 **+490%**로, 자산이 거의 6배가 되었습니다. 가장 운이 좋지 않았던 경우도 **-22.82%** 정도로, 원금의 약 20%가 손실된 수준입니다. 5년 이상 적립한 사람 중에서는 손실을 본 사람이 없었습니다.
**10년 적립**의 평균 수익률은 **+1,015.88%**로, 100만 엔을 투자하면 평균적으로 약 **1,115만 엔**이 된 셈입니다. 즉 자산이 평균 약 11배가 되었습니다. 가장 운이 좋았던 경우는 자산이 약 22배가 되었고, 가장 운이 좋지 않았던 경우에도 자산이 약 3.5배 정도로 늘어났습니다.
이제 텍클 적립이 기술 분야 전체의 상승장과 하락장에서 어떤 성과를 냈는지 확인해 보겠습니다. 기준은 기술 분야 ETF인 XLK입니다.
**전체 기간 비교** - XLK의 1년 평균 수익률은 **+20.69%**였고, 텍클 1년 적립 수익률은 **+28.47%**로 약 **1.38배**였습니다.
이 기간에는 기술 분야 자체가 호조였기 때문에, 텍클 적립은 기술 섹터 평균보다 높은 수익을 냈습니다.
**상승장 비교 (XLK가 오른 시점 기준)** - XLK 1년 상승 시 평균 **+21.44%**, 같은 시점의 텍클 적립은 **+30.07%** (약 1.40배) - XLK 3년 상승 시 평균 **+66.53%**, 같은 시점의 텍클 적립은 **+91.65%** (약 1.38배)
상승장에서는 텍클 적립이 기술 분야 평균보다 높은 수익률을 보였습니다.
**하락장 비교 (XLK가 내린 시점 기준)** - XLK 1년 하락 시 평균 **-3.32%**, 같은 시점의 텍클 적립은 **-22.59%** (약 6.82배)
하락장에서는 레버리지 특성상 손실이 훨씬 크게 나타났습니다. 3배 레버리지인 만큼 상승장에서는 큰 수익을 기대할 수 있지만, 하락장에서는 손실도 그만큼 크게 확대된다는 점을 기억해야 합니다.
이번 검증을 정리하면 다음과 같습니다.
1. 2008년부터 2021년까지의 기간에서 텍클 적립은 장기간 적립할수록 손실 가능성이 크게 줄어들었습니다. 특히 5년 이상 적립한 경우에는 손실 사례가 없었습니다. 2. 기술 분야가 상승하는 시기에는 텍클 적립이 기술 분야 평균보다 높은 수익을 냈습니다. 3. 하락 시기에는 레버리지 효과로 손실이 약 6.8배에 달했습니다. 따라서 기술 분야가 하락할 가능성도 함께 고려하고, 손실을 감당할 수 있는 투자 자세가 필요합니다.
다만 이 결과는 어디까지나 과거 특정 기간의 데이터를 바탕으로 한 검증입니다. 앞으로도 같은 결과가 나온다는 보장은 없습니다. 이번 검증은 제 관점에서 진행한 것이며, 다양한 의견이 있을 수 있다고 생각합니다. 여러분의 의견을 댓글로 남겨 주시면 앞으로의 영상에 참고하겠습니다.
오늘 영상은 여기까지입니다. 끝까지 시청해 주셔서 감사합니다. 구독과 좋아요도 큰 힘이 됩니다. 다음 영상에서 다시 만나요!
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