저자: 해리 · 한국인
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TQQQ 28개월 정립식 매수 내역을 기준으로 QQQ, QLD, TECL, FNGU, BLG 6개 레버리지 종목을 백테스트 비교. 2023.11.24 기준 TQQQ 42.1%, QQQ 21.47%, QLD 34.17%, TECL 56.8%, FNGU 10.97%, BLG 81.5% 수익률. FNGU·BLG는 작년 MDD -92~94%로 견디기 어려움. 향후 1~3개월 방향 예측 발언은 없고 과거 수익률 비교 중심.
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안녕하세요, tqqq 평가 금액 4억 원이 도달할 때까지 정립식 투자를 하는 해리입니다. 주말 동안 열심히 작업해서 비교편 영상을 모두 올리려고 합니다. 매우 의미 있는 결과 값들을 얻었으니, 계속 올라오는 비교편 영상을 시청해 주시기 바랍니다. 시리즈는 3편으로 구성될 예정입니다. 첫 번째는 레버리지 기술주 편, 두 번째는 S&P500 레버리지와 반도체 레버리지 편, 세 번째는 개별주 빅테크 편입니다. 그리고 한 달에 한 번씩 정리해서 추후 추이를 계속 관찰해 나갈 예정입니다. 이런 결과 값들이 쌓이면, 제 미래 투자에 대한 노하우도 쌓일 것으로 기대합니다. 여러분은 제가 몇 시간 동안 공들여 준비한 정보를 간접 체험하며 잘 소화하시면 됩니다.
이번 편은 기술주 레버리지 편입니다. 역시 블로그에 데이터 자료를 올리겠습니다. 아래 링크를 달아 놓을 테니 참고하시면 됩니다. 이번 기술주 레버리지 편에서는 QQQ, QLD, TQQQ, TECL, FNGU, BLG 여섯 개 종목을 비교하겠습니다.
비교 방법은 이렇습니다. 제가 TQQQ를 28개월 동안 매수한 내역을 이용하는데, 매수 날짜와 매수 금액, 그 날짜의 QQQ 가격으로 QQQ를 매수했다고 가정합니다. 예를 들어 TQQQ를 2021년 8월 5일에 27.08달러에 매수했다면, QQQ를 2021년 8월 5일 종가 276.00달러에 매수했다고 가정하고 백테스트를 진행하는 것입니다. 나머지 종목인 QLD, TECL, FNGU, BLG도 똑같이 진행합니다.
바로 결과를 보겠습니다. 먼저 TQQQ, QQQ, QLD를 비교한 값입니다. 총 매수 금액과 수량, 평단은 의미가 없으니 수익률만 보시면 됩니다. 각 종목별 수익률을 비교하는 것이 이 영상의 핵심입니다.
2023년 11월 24일 기준으로 QQQ는 21.47%, QLD는 34.17%, TQQQ는 42.1%의 수익률을 보여줍니다. 그다음은 TQQQ, TECL, FNGU, BLG의 수익률 비교입니다. TECL은 56.8%, FNGU는 10.97%, BLG는 81.5%의 수익률을 기록 중입니다.
TECL을 잘 모르실 것 같아서 종목 구성을 준비했습니다. 마이크로소프트와 애플이 합쳐서 42%를 차지합니다. 엔비디아는 4%, 브로드컴도 4% 정도입니다. 나머지 종목은 천천히 살펴보시기 바랍니다. FNGU의 종목 구성도 보겠습니다. BLG의 종목 구성도 살펴보겠습니다.
마지막으로 정리하겠습니다. 현재까지의 수익률과 작년 하락장에서의 최대 하락폭, 즉 MDD를 함께 봐야 합니다. 정립식 투자를 했다면 FNGU와 BLG의 수익률이 아주 좋습니다. 하지만 MDD -92%~-94%를 견뎌야만 했습니다. 그리고 의외로 TECL이 아주 좋습니다. 역시 애플과 마이크로소프트의 비중이 큰 덕분일까요? 진지하게 고민해 봐야 할 것 같습니다.
QLD는 QQQ 수익률의 약 1.5배입니다. TQQQ는 QQQ 수익률의 약 1.96배를 기록 중입니다. 또한 TQQQ는 QLD보다 약 1.23배의 수익률을 기록 중입니다. 일일 변동성은 2배, 3배를 추종하지만, 실제 수익률은 2배, 3배가 아니라 각각 약 1.5배, 1.96배입니다. 앞으로 어떻게 진행될지, 순위가 바뀌는 종목이 어떤 것들인지 추이를 계속 지켜보겠습니다.
감사합니다. 다음 편 S&P500 레버리지와 반도체 레버리지 비교 편에서 다시 뵙겠습니다. 좋아요와 구독 눌러 주세요.
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