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네, 안녕하세요 후쿠타입니다 오늘 네 기술 분야 3x ETF 기술의 특징을 철저히 검증하고 싶다고 생각해 주셔서 감사합니다. 채널이지만이 제품은 실제입니다. 그런데 어떻게 든 궁금한 점에 대해 대답하는 데이터 검증 동영상을 매일 만들고 있습니다. 글쎄 실제 데이터를 보면이 제품은 이렇게 전제로 투자하는 것이 좋습니다. 상승 시세와 하락 시세에서는 이러한 가능성이 있습니다. 높은 것이 더 명확하게 이미지화 된 후에 안심하고 투자할 수 있다고 생각합니다. 그렇다면 끝까지 봐라. 제발 그렇습니다. 이번에 다루는 유명 상표입니다. 하지만모 기술 분야의 균주의 일상적인 가치 움직임 의 3배의 값 움직임을 한다 기술이 될 것입니다.
보는 것이 있습니다. 네 우선 주식의 과거의 퍼포먼스 확인하겠습니다. 그 후 시장 전체를 나타내는 벤치마크 성능 와 비교하고 싶습니다. 기간은 2008년 12월 30일부터 2022년 11월 30일까지 제발 벤치 마크입니다. S&P500 인덱스 펀드 SPY 및 기술 분야의 인덱스 샌드 xlk이 두 벤치 마크로 설정합니다. 반환 유형은 배당금을 재투자하지 않고 받은 경우의 반환 인 배당금 수령의 반환으로보고 싶습니다. 다 그렇습니다. 다 투자 전제는입니다. 기본적으로 미국 주식 또는 기술 섹터 주식에 대한 강한 자세로 그렇다고 생각합니다.
상승 시장에서 벤치 마크보다 리턴이 높았습니다. 하락 시세에서는 벤치 마크보다 반환 낮았 기 때문에 두 가지주의 사항이있었습니다. 우선 여기에서 보는 퍼포먼스 재현성은 보장되지 않는다는 것 그리고 검증 기간을 변경하면 성능이 다를 수 있습니다. 말하기를 사용하십시오. 근거로 여기에서 데이터를 살펴 보겠습니다. 싶다 그렇다면 먼저 해 보겠습니다. 우선 단체로 되어서 여기에 써있다 용어이지만이 동영상의 개요 필드에 있습니다. 용어 해설이 쓰여 있기 때문에 필요한 분은 그쪽도 봐 주시면 생각합니다. 먼저이 샘플 수는 무엇입니까? 내가 얘기하지만, 이것은 여기입니다.
각 투자 기간의 반환 개수가되므로 그렇기 때문에 텍클의 단 하나 1 영업 시간에서의 반환 수 비록 35004개 있는데 대하여 11 연간 수익의 수는 보다 훨씬 적은 755 개만 있습니다. 그렇게 말하지 않는다고 말한 미래 여기에서 평균 가격과 배당 수익률이나 여러 가지를 보겠습니다. 예, 모든 것이이 샘플을 기반으로합니다. 그렇다는 것을 사용하십시오. 보고 싶습니다만 우선은 아까의 샘플 가운데 얼마나 오르고 얼마나 하락 내가 원하는 것을 보겠습니다. 보면 이 1년의 사촌까지는 하락의 확률이 뭐 좀 있어요 하지만 그냥 3년 이후가 0%가 되어 그래서 왜이 기술에 3 년 이상을 통한 사람이라고하는 것은 기본적으로는 모두가 이익이 나왔다고 말한다.
바람 같은 모양이 될 것 같아요 다음 보는 것이 평균 반환입니다. 여기 투자 기간이 짧은 곳입니다. 조금 부서지면 모르겠다. 하지만 그게 전부입니다. 기술 투자 기간이 길어지면 네 그 반환은 엄청났다. 이해한다고 생각합니다. 지난 1년의 수익만으로도 평균적으로 52.22라고 말하자면 반환이지만, 이것과 관련하여 에 100만 투자하면 52만엔 1년간 평균적으로 리턴이 나온다고 하는 형태 그건 그렇습니다. 투자 기간이 사라지면 여기 반환의 프레임이라는 것이 올라갑니다. 11년간 평균가격이 4908.68%가 되고 있습니다만 이것을 100만엔 투자하면 11년 후 에 평균적으로 그 100만엔이 5008만엔으로 즉, 자산이 평균 50배로 그런 스타일이었던 것 같습니다.
네요. 평균 배당 수익률을 보겠습니다. 배당 수익률입니다. 레버리지 ETF이지만 글쎄, 나름대로 나온 것 같습니다. 이것 1 연간 보는 것이 가장 이해하기 쉽습니다. 그러나 1 년간의 평균 배당 수익률 1.65%이므로 음 인덱스 펀드와 마찬가지로 의외로 배당금을 내고있었습니다. 그렇다고 하는 그런 형태가 되는 거야 있을까 싶습니다. 다음에 평균 수익 중 차지하는 주가 변동에 따라서 반환 및 배당에 따른 반환 비율 네, 내 고장을 보여줍니다. 그러나 이것을 볼 때입니다. 분명히이 주가 변동에 반환이 배당으로 인한 반환보다는 비율은 크다는 바람 모양이됩니다.
점점 뒤집으면 배당으로 인한 턴은 거기 있긴 하지만 단지 주가 변동 에 의한 반환, 즉 캐피탈 게인 그러나 그 평균 반환 거의 모든 것을 차지하고 있다고 하는 그런 그런 모양이 될 것이라고 생각합니다. 표준 편차는 위험합니다. 그러나 이것 단독으로 봐도 잘 모르겠지만 1년 표준 편차가 59.96이므로 괜찮습니다. 위험 자체가 컸다. 기억해 주셨으면합니다. 나중에 비교에 사용하겠습니다. 마찬가지로 샤프 레시도 있습니다. 혼자서 봐도 잘 모르겠습니다. 나중에 비교에서 사용하기 때문에 글쎄, 정도였던 것 같은 형태로 기억해 두고 싶다고 생각합니다.
가장 운이 좋았던 사람의 반환 최대 반환입니다. 보겠습니다. 글쎄. 단실단위라면 제일운가와 100만으로 하면 1 영업일 후에 35 만엔 이익이 나온다. 그렇게 말하는 그런 형태이지만 이것에 가면 상당히 놀랍습니다. 1 년 만에 가장 운이 좋았던 사람들 말하는 것은 요점이 100만이면 1년 후 370만엔의 반환이 나왔다. 자산이 4.7배 정도 되어 있었다고 이런 식으로 11 년 동안 가장 좋습니다. 사람이라고하는 것은 이것 100 만이라고하면 11년 후에 100만이라면 1억 5785만엔이었던 즉 자산은 대체로 157 배 정도입니다. 그런 바람 같은 모양이었던 것 같습니다.
반대로 가장 운이 좋지 않은 사람들의 반환으로 있다 모니터를보고 싶지만 이것입니다 1 해의 사촌까지는 상당히 참혹한 것이 되어 가장 운이 나쁘면 100만엔으로 밀면 1일 후 360,000 엔 손실로 1 개월이면 10,000 정도로 71만 손해 있어 1년간 등 제일 나쁘면 730,000을 훼손하는 바람의 형태가됩니다. 하지만 3 년 이후입니다. 행운이 나쁘더라도 플러스 리턴 낼 수 있었던 것 같습니다. 특히 극단적 인 것은 11 년 만에 이것입니다. 그냥 운이 좋지 않아도이 기술에 투자 11 년 후에는 100 만 투자 가면 그 100만 18,710,000 엔, 즉 가장 운 나쁜 경우에도 11 년 동안 투자했습니다.
타라 자산이 18배 정도 되었다고 한다 바람 같은 모양이었던 것 같습니다. 우선 이것이 단독으로의 성능 검증이었습니다. 다음에 갈거야. 벤치마크인 우선 SPI와의 비교 그렇기 때문에 여기의 항목 자체는 전 미국 주식과의 비교에서 기술 성능은 어땠습니까? 그것을 확인합니다. 작업이됩니다. 우선 평균 반환에서 비교합니다. 글쎄, 글쎄,이 기술 리턴이 너무 굉장히이 SPI 반환의 그래프입니다. 무너지는 것을 모르겠습니다. 그래프가 무너질 정도입니다. 쿨하는 것은 SPY보다 압도적으로 반환이 높았다는 것을 알 수 있습니다. 이 1 년의 반환으로 SPY는 약 15%이므로 이 때문에 이 기간은 SPY라고 할까 미국주 전체가 뭐 원래 호조였다는 바람 같은 모양 입니다가 테크의 리턴은 그 3배나 4배 이상이라는 바람 같은 형태가 되어 그래서 그렇기 때문에 기본적으로이 기술 리턴이라는 것은 엄청 엉망입니다.
높았다는 것이 확인할 수 있다고 생각합니다. 다음으로 평균 배당 수익률을 비교할 것입니다. 조금 그래프입니다. 약간 보기 힘들지만 여기 테이블을 봐 당신이 알고있는대로입니다. 기본적으로 배당 수익률로 본 경우 기술은 SP1보다 낮지만 다시 하네요, 여기 1 년 배당 수익률 보이는군요. 이런 형태입니다. 투자 기간이 길어지면 괜찮습니다. 따라 오는 바람 모양이기 때문에 에서 배당을 원한다면 네요. 어쨌든 테크보다 SPI 구입하는 것이 더 낫다고 말하는 것처럼 보입니다. 나는 모양이 될 것이라고 생각합니다. 디스크의 크기 이것을 보겠습니다.
글쎄, 예와 같이 기술 위험이 너무 큽니다. SPI가 부서지는 것을 모르겠다. 네,하지만 글쎄요. 기술은입니다. SPL보다 압도적으로 취하는 위험량 의 크기 이것이 컸다는 것이 이해할 수 있습니다. 위험을 의미합니다. 엄밀히 말하면 반환 흔들림 너비의 크기 그래서 그렇기 때문에 안정적으로 텍클이 없었던 그런 형태로 그렇게 될 것이라고 생각합니다. 안정감을 나타내는 구체적인 주장이 샤프 레이션이지만 날카로운 레이션으로 보면이 테크르는 네 SPI보다 선명한 연습이 낮았다 즉 투자 효율이 나쁘다는 것을 알 수 있습니다. 글쎄, 이것은 텍클에게서 돌아온다.
비싸지 만 그 이상으로 위험 버리기 때문에 선명한 사람이 나쁘다. 라는 바람 같은 형태가됩니다. 다음에 상관 계수를 보겠습니다. 3 년, 5 년 또는 7 년 순상관이지만 거기까지 무차고 강하게 아니 13 권이라고하는 바람 같은 그런 형태는 그러나 일반적으로 대체 기간 동안 이 기술은 SP1에 대해 강한 순상관이기 때문에 음 기본적으로 전미의 주식시장과의 연동성은 높다고 한다 바람 모양이 될 것 같아서 디스크 배율은 아까의 태클의 표준편차를 SPI의 표준편차로 나눈 수치이지만 글쎄, 이것을 보더라도 아는 거리 분명히 테크는 sbile도 디스크의 크기가 컸다는 것을 알면 생각합니다.
베타 값입니다. 분명히이 SDI와의 감동을 말합니다. 이 기술은 높았다는 것을 알 수 있습니다. 다 베트와 알파 리턴을 보면 이것이군요 일단 여기의 탄지스트 1네 1 개월그냥 α의 반환은 나오고 있습니다 만, 쓰다 다른 터보는 α리턴이 마이너스에 돌진 그건 사실이야,이 기술은 엄청 리턴 높았던 이유는 말하는 것은 요점은 원래 미국이 주식 시장 전체 호조로 각각의 감동도가 엉망 높았기 때문에 그렇게 높습니다. 반환을 냈다. 다른에 기술 분야 선택 레버리지 3 두 배로 운용 해 보지 않았습니다. 네가 말하는 바람 같은 결론이되면 생각하면 일단 구성 비율을 나타내면 이런 느낌이 들고 이 단리가 제일 구성 비율이 높지만 단실에서도 알파의 구성비율이 14%로 그렇기 때문에 글쎄, 그래서 베이스에서 보면 이 리턴 중 14%는 기술 분야 선택 3배 레버리지에 걸렸다.
운영 특성으로 타고 얻은 분의 반환으로 모양이됩니다. 그렇습니다. 그래, 나머지 86 %에 관해서는 주식시장이 호조였기 때문에 A라고 했어 그렇게 그런 모양이 있다고 생각합니다. 지금 본 데이터와 알파입니다. 어디까지나 디돈 리턴이라는 바람 모양이됩니다. 그래서 실제로 SPI가 상승했을 때 이 기술은 어떻게 상승했는지 아니면 하락했을 때 어떻게 움직였는지 그 언제 봐 갑자기 이것을 약간 이해하기 어렵습니다. 그러나 글쎄, 이것이 기본적으로 미국 주식 시장 전체가 좋았을 때입니다.이 기술은 그건 전체 시장보다 훨씬 큽니다. 큰 상승 폭을 기록했다는 것이 이해할 수 없을 것이라고 생각합니다.
하락했을 때 어땠어? 그러나 이것은 이것도 일관되게 미국 주식입니다. 시장 전체가 하락했을 때입니다. 기술은 그것보다 훨씬 큰 주식을 기록했다는 것을 알지 못할까요? 생각합니다. 3 년 이후입니다. 공백이지만 글쎄, 이것은 요점은 이 기간에 SPY가 3년 이상의 투자 기간에 하락 그렇게 말하지 않았다. 이것을 보여줍니다. SPI와의 비교에서 비교 SPI와의 비교는 이상이 됩니다만 다음에요, 이 기술의 원래 연동 소스 인 XL 시스템입니다. 벤치 마크로하면 에드인지 를 보겠습니다 우선 평균 가격에서 확인 그렇다면 확실히이 기술입니다.
xlk보다 반환 자체가 컸다는 것이 알겠습니다. 또한 여기 1 년의 반환 xlk는 원래 59.63%로 음 무차고 차 호조 이었기 때문에 글쎄, 그래서이 기술이 2008 년부터 2022 년의 역 사이라는 것은 네마 애초에 테크놀로지 섹터 전체가 정말 좋았어요. 그런 형태가되지 않을까 생각합니다. 다에서 평균 배당 수익률을 보면 네요. 이것은 음, 여기입니다. 1 년의 사촌 까지 어쨌든 기술이 왜 좋은지 모르겠지만 배당 수익률이 많습니다. 다시 말하면이 장기간이되면 xlk는 테클의 텍클보다 들어가 있고 주위가 높다는 바람 모양으로 그래서 그렇기 때문에 여기 짧은 날부터 1년은 수수께끼이지만 기본적으로이 테트 쿨하는 것은 xlk보다 배당 수익률 자체는 거기 까지 기대할 수 없을까라는 바람처럼 그런 형태가되지 않을까 생각합니다.
에서 표준 편차 디스크의 크기를 살펴 보겠습니다. 글쎄, 이것은 분명히 기술이 xlk보다 디스크 자체가 큽니다. 어쩌면 이것을 단실로 볼 수 있습니다. 가장 이해하기 쉽지만 기술의 위험은 xlk의 위험의 대부분 여기서 3배 정도라는 바람 모양이다 의에서 상품성에 차이가 없다고 생각합니다. 비율을 보겠습니다. 반환 자체는이 기술이 높습니다. 하지만 이 선명도에서 보았습니다. 경우에는 xlk가 텍클보다 샤프레션이 높음 즉, 테클이 xlk보다 샤프 레시오는 낮다는 그런 모양이 된 것 같아 다음에 상관 계수를 보겠습니다. 글쎄요. 야마다 야마우치 타니우치는 있습니다만 기본적으로 여기에서 가장 낮은 3년간의 녀석이라도 그렇게 관계수가 0.85이기 때문에 그것이므로 기본적으로 XL 게이트의 연동성은 높다는 형태가됩니다.
음, 그건 그렇게해야합니다. XL 시스템 자체가 그 3 배의 연동의 것입니다. 그렇다고하는 그런 형태이기 때문에 그래서 기본적으로 SPI보다 XL 계통이 더 연동성은 강하다는 바람 같은 형태로 기억해 주시면 좋겠습니다. 다음으로 디스크 배율이지만 글쎄요. Etec은 위험이 높습니다. 베타 값은 다음과 같습니다. 민감도가 높기 때문에 좀 더 높습니다. 뭐라면 짧은 날 베이들이 2.99이므로 매일 가치 움직임의 3 두 번 움직이는 곳에 무결성이 있습니다. 있을 거라고 생각합니다. 알파는 어떨까요? 이 일관성이 있습니다. 알파가 마이너스입니다.
돌진하고 있기 때문에 이것이 텍클이 엄청 리턴 높았던 이유는 말하다의는 요점은 원래 기술 분야 전체가 엄청 진심으로 호조로 그것과의 감동도 엄청 비싸기 때문에 그냥 높은 가치를 관측했기 때문에 따로 레버리지 3배 걸어서 A 어쩌면 타는 건 아니야. 오히려 잡아 당겼다는 노래 그런 형태가되지 않을까 생각합니다. 이 구성 비율은 음 전부 알파의 구성 비율이 마이너스에 찔린다는 식의 형태 될 때 벤치마크가 상승했을 때와 하락했을 때 어땠는지 이 녀석을보고 싶다. 그렇지만 이것 기본적으로 xlk가 상승 언제든지이 기술은 그것보다 훨씬 더 큰 상승 폭을 기록했다는 것 이해할 수 없을 것이라고 생각합니다.
하락했을 때 어땠는지 이야기입니다. 글쎄, 이것도 일관되다. xlk가 하락했을 때입니다. 테클은 그보다 훨씬 큰 하락 너비를 기록했다는 것이 이해하지 않을까 생각합니다. 우선 이것이 XL 계통의 비교입니다. 이상이 될 것입니다. 그렇습니다. 조심 해 주셔서 감사합니다. 이런 느낌으로하고 있습니다. 요청 감상을 기다리고 있기 때문에 코멘트 란에 부탁드립니다. 앞으로 격려가 되더라도이 동영상에 유용합니다. 타나토카 재미 있다고 생각하면 고평가 구독을 할 수 있다면 매우 기쁩니다. 이상이 될 것입니다. 감사합니다. 다시 만나요. 보자.
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