저자: KyleSpangler · 외국인
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TQQQ 기반 히카나시 캔들 스윙 전략을 백테스트로 소개. 첫 상승 히카나시에서 진입, 첫 하락 캔들 또는 21일선 하회 시 세 번째 상승 캔들, 21일선 상회 시 아홉 번째 상승 캔들에서 청산. 10년 백테스트 연평균 수익률 약 51~53%, 최대낙폭 약 12%, 손실 연도 없음이라고 주장. 과거 데이터 기반이며 트레일링 스톱(약 5%)을 안전장치로 권장.
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오늘은 나스닥 100 지수를 기반으로 하는 레버리지 ETF인 TQQQ를 활용한 스윙 트레이딩 전략을 살펴보겠습니다. TQQQ는 3배 레버리지를 제공하므로, TQQQ가 하루에 1% 상승하면 TQQQ는 3% 상승하게 됩니다. 오늘 살펴볼 이 전략은 연평균 53%의 수익률을 달성했고, 최대 손실률은 12%에 불과했으며, 손실을 본 해는 단 한 해도 없었습니다. 월스트리트닷컴(Wall Street.io)의 백테스트 화면에서 히카나시 캔들 기반 전략부터 시작해 보겠습니다. 이 전략은 월스트리트닷컴이 플랫폼 체험 기간 동안 이메일로 배포했던 프로모션 영상에 등장했던 전략입니다.
기본적으로 첫 번째 상승 히카나시 캔들에서 진입하고, 첫 번째 하락 고점 히카나시 캔들에서 청산하는 방식입니다. 여기 히카나시 캔들은 진입 시점을 보여줍니다. 이 전략이 종료된 지점을 보면, 화면 이쪽에서 10년간의 성과를 확인할 수 있습니다. 평균 수익률은 47.73%이고 최대 손실률은 -18%입니다. 보시다시피, 44%의 수익률을 기록했고, 위험 대비 수익률은 2.1이었습니다. 나쁘지 않은 전략이지만, 몇 년 동안은 마이너스 수익을 냈고, 또 몇 년 동안은 수익률이 매우 저조했습니다. 단순히 매수 후 보유하는 전략이었죠.
이 플랫폼의 또 다른 장점은 다른 영상에서도 언급했던 '디스커버리' 기능입니다. 이 기능을 통해 단순한 하이카나시 전략보다 더 나은 전략을 찾을 수 있었습니다. 디스커버리에서 다른 전략들을 살펴보고, 수익률이 가장 높고 손실률이 가장 낮은 전략들을 찾아봤습니다. 그리고 제가 만족할 만한 전략을 조합해 보았습니다. 첫 번째 상승장에서 진입하는 간단한 전략부터 시작해서, 첫 번째 하락 캔들에서 청산하는 건 제가 꽤 오랫동안 해왔던 방식인데, 직관적으로 효과가 있다고 생각했고, 실제로도 꽤 성공적이었습니다. 하지만 데이터를 통해 실제로 효과가 있다는 걸 확인하니 정말 좋네요.
히카나시(Hikanashi)를 꽤 오랫동안 사용해왔는데, 유용하긴 하지만 데이터로 증명하니 더욱 좋았습니다. 또 하나 추가하고 싶은 건 매도 신호입니다. 여기에 매도 트리거를 하나 더 추가할 수 있는데, 하락 추세일 때 나타나는 움직임을 포착하는 트리거를 만들고 싶습니다. 일반적으로 하락 추세에서는 짧은 반등이 나타나지만, 대부분 단기적입니다. 그래서 21일 이동평균선 아래에 있을 때 세 번째 상승 캔들에서 청산하도록 설정하려고 합니다. 예를 들어 이 거래처럼요. 이 캔들에서 청산하는 겁니다. 세 번째 상승 캔들이 나타났고, 보시다시피 결과가 정말 많이 개선되었습니다.
수익률은 51.4%이고 최대 손실률은 이제 -14%에 불과합니다. 변경 전과 비교해 보면 개선된 것을 바로 확인할 수 있습니다. 이 부분을 계속 유지하도록 하겠습니다.
또 하나 말씀드리고 싶은 것은, 예전에는 과매도/과매수 시점이라고 생각되는 곳에서 매도하는 경우가 많았는데, 그런 시점이 오래 지속되었기 때문에 그냥 매도했을 것입니다. 그래서 저는 그런 부분을 개선하기 위해 여러 전략을 시도해 보았고, 상승 캔들이 아홉 번째 또는 열 번째 나타날 때 매도하는 전략을 개발했습니다. 그래서 상승 캔들이 아홉 번째 나타날 때 매도하는 신호를 하나 더 추가했습니다.
이렇게 하면 연평균 2%의 수익률을 더 얻을 수 있습니다. 중요한 것은 지금 보고 있는 것은 지난 10년간의 데이터라는 점입니다. 나중에 다시 와서 지난 5년간의 데이터를 확인할 수도 있습니다. 그리고 결과를 보고 전략을 수정해서 변동성이 높거나 낮았던 시기에 어떤 전략이 효과적이었는지 파악할 수 있을 것 같아요. 지난 10년 동안 변동성도 있었고 강세장도 많았잖아요. 이런 경험들이 어떤 일이 있었는지, 그리고 앞으로 전략이 어떻게 작동할지 예측하는 데 좋은 관점을 제공해 주는 것 같아요. 이번 변경으로 수익률은 높아졌지만 최대 손실률(drawdown)은 낮아졌습니다.
다시 한번 확인해 보면 14.72에서 12.25로 줄었죠. 최대 손실률이 상당히 낮아졌고, 이는 전략의 위험성을 줄여주는 데 큰 도움이 됩니다. 또한 이번 변경으로 마이너스 수익을 낸 해는 모두 사라졌습니다. 만약 이전처럼 이 전략을 적용했다면 2011년에 마이너스 수익을 기록했을 거예요. 수익률은 좀 더 일관적이었겠지만, 매년 수익률은 이 변경을 적용했을 때보다 조금 낮았을 겁니다. 따라서 9번째 항목에서 수익을 실현하는 것이 적절하다고 판단했습니다. 어떤 상황이든 상승 캔들은 손실을 최소화하고 지금까지 얻은 수익을 유지하는 데 매우 효과적입니다.
마지막으로 추가하고 싶은 것은 트레일링 스톱입니다. 이 전략은 모두 과거 데이터에 기반하기 때문에 모든 성과 지표가 과거 데이터에 근거합니다. 미래를 예측하는 것은 불가능하므로, 예상치 못한 상황이 발생했을 때 손실을 최소화하기 위해 트레일링 스톱을 설정했습니다. 손실 제한은 수익률에 큰 타격을 주지 않는 선에서 이루어져야 합니다. 예를 들어, 위험 회피 성향이 강해서 손절매를 1% 수준으로 설정하면 오히려 손해를 볼 수 있습니다. 이것이 마지막으로 설명드릴 내용입니다. 제가 하고 싶은 건 그거지만, 예상치 못한 일이 발생할 경우를 대비해서 추가적인 안전장치를 마련해 두고 싶습니다.
그래서 5%로 유지하면 다른 모든 매개변수를 동일하게 유지했을 때 연간 수익률에 약 1% 정도의 손실만 발생합니다. 따라서 이는 향후 발생할 수 있는 큰 폭의 하락에 대한 위험을 최소화하는 좋은 방법입니다.
이렇게 하면 히카시 차트와 단순 이동 평균만 사용하는 간단한 전략을 세울 수 있습니다. 먼저 21일 단순 이동 평균과 히카시 캔들을 표시한 일봉 차트를 설정합니다. 히카시 캔들은 많은 거래 플랫폼에 내장되어 있는데, 트레이딩뷰에도 있는 것으로 알고 있습니다. 이제 진입과 청산 시점을 알아야 합니다. 첫 번째 녹색 히카시 캔들에서 진입하고, 첫 번째 빨간색 캔들에서 매도하거나, 21일 이동 평균 아래에 있을 경우 세 번째 녹색 캔들에서 매도하고, 21일 이동 평균 위에 있을 경우 아홉 번째 녹색 캔들에서 매도합니다.
일일 이동 평균을 활용하고, 추가적인 안전을 위해 위험 감수 수준에 따라 트레일링 스톱 로스를 설정할 수 있습니다. 다만, 트레일링 스톱 로스를 너무 가깝게 설정하면 예상보다 더 많은 거래에서 손절매될 수 있고, 장기적으로 수익에 악영향을 미칠 수 있다는 점을 명심하세요. 이 영상이 도움이 되었기를 바라며, 채널 구독과 좋아요 부탁드립니다. 또한, UPRO와 SP500 거래 전략을 다룬 다른 영상들도 있으니 확인해 보세요. SP500의 상승과 하락 모두에 비슷한 전략을 적용할 수 있습니다. 시청해 주셔서 감사합니다.
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