저자: KyleSpangler · 외국인
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TQQQ에 대한 백테스팅 기반 스윙 전략 소개. 10년 백테스트에서 매수 후 보유보다 우수, 연 약 9회 거래. 매수는 MACD·스토캐스틱 상승 모멘텀 또는 3일 RSI 36 미만 과매도, 매도는 ADX 23 이상과 MACD 하락 조합. 익절 21%, 트레일링 스톱 16%. 과거 성과는 미래를 보장하지 않는다고 명시. 장기 보유 신호로도 활용 가능하다고 언급.
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안녕하세요, 여러분 잘 지내시죠? 오늘 영상에서는 제가 TQQQ에 사용해 온 전략을 소개하고, Wall Street.io를 이용한 백테스팅 결과와 매수 및 매도 기준을 공유하려고 합니다. 지난 10년간 이 전략은 TQQQ를 매수 후 보유하는 전략보다 우수한 성과를 보였고, 거래 횟수는 연간 약 9회에 불과합니다. 그래서 저는 이를 장기 보유를 위한 좋은 매수 신호로도 활용하고 있습니다.
백테스팅 소프트웨어인 Wall Street.io를 사용할 예정입니다. 이 웹사이트는 해당 전략이 어떻게 작동하는지 보여주고, 지난 10년간의 백테스팅 결과를 확인할 수 있도록 만들어졌습니다. 다만 이는 재정 자문이 아니며, 모든 백테스팅 결과는 과거 실적을 보여줄 뿐이라는 점을 명심하셔야 합니다. 이것이 반드시 미래에 일어날 일을 의미하지는 않습니다. 그럼에도 이 전략은 상당히 훌륭합니다.
이 전략은 Wall Street.io의 검색 기능으로 찾았습니다. 여기 들어오시면 다양한 전략들과 그 성과를 모두 확인하실 수 있습니다. 이 상품의 연평균 수익률은 67%였고, 이를 장기 보유 전략과 비교해 볼 수 있습니다. 혹시 모르시는 분들을 위해 설명드리자면, TQQQ는 레버리지 ETF입니다. 나스닥 100 지수를 추종하지만, 나스닥 지수 변동폭의 세 배에 달하는 움직임을 보입니다.
이 내용은 제 다른 영상에서도 다뤘으니 링크를 남겨두겠습니다. 개인적으로는 장기 보유 전략과 단기 매매를 적절히 병행하는 것을 좋아합니다. 이러한 신호들은 매수하기 좋은 시점을 알려주는 지표로도 활용할 수 있는데, 때로는 변동성을 피하고 더 나은 가격에 매수할 기회를 포착할 수도 있기 때문입니다. 장기 보유를 염두에 두고 매도하지 않을 계획이라면 매도 기준은 사실상 무시해도 됩니다.
이 영상에서 자주 받는 질문 중 하나는 손익 계산에 어떤 가격이 사용되느냐는 것인데, 그날의 종가입니다. 매수 신호가 발생하면 해당 날짜의 종가를 결과로 사용하므로, 실제 매수 가격에 가까울수록 결과도 더 정확해집니다. 그보다 낮은 가격에 매수할 수 있다면 훨씬 유리하고, 더 높은 가격에 매수하면 결과는 나빠집니다. 그래서 애프터마켓 제품을 구매할 수도 있는데, 제가 보통 하는 방식입니다.
Wall Street.io는 이런 식으로 운영되며, 매일 전략을 세웁니다. 저는 그 방식이 괜찮다고 생각합니다. 저는 짧은 시간 안에 결정을 내리는 것을 좋아하지 않기 때문입니다. 그래서 이러한 발견 전략들을 살펴보고 있었고, 클릭해서 어떤 전략인지 확인할 수 있습니다.
현재 Wall Street.io에서 가장 높은 수익률을 보이는 전략이 이것입니다. 하지만 제가 직접 만든 버전도 보여드리겠습니다. 이 중 일부는 특정한 유형의 곡선 맞춤(커브 피팅)에 가깝습니다. 그래서 저는 기준이 덜 까다롭고, 가장 높은 결과는 아니더라도 일반적인 지침으로 사용할 수 있는 전략을 원했습니다. 여러 가지를 시험해 본 결과, 제가 만든 것이 바로 이것입니다. 수익률은 조금 낮아져 63%입니다. 이 전략 역시 이 웹사이트에서 좋은 성과를 보인 다른 전략들과 마찬가지로 많은 지표와 기준을 사용합니다.
다양한 전략들이 어떻게 효과를 내는지 비교해 보는 것은 꽤 흥미로운 일입니다. 이 전략을 사용하면 평균적으로 연간 9번 거래가 이루어집니다. 지난 몇 년간의 추이를 살펴보면 장기 보유 전략과의 차이를 알 수 있습니다. TQQQ 매수 후 보유는 55%의 수익률을, 이 전략은 올해 현재까지 52%의 수익률을 기록했습니다. 2020년에는 시장 변동성을 상당 부분 피했기 때문에 우수한 성과를 낼 수 있었습니다. 2019년과 2018년도 마찬가지였습니다. 반면 그 이전 몇 년 동안은 TQQQ 매수 후 보유 전략의 성과가 저조했습니다.
2014년과 2015년에는 시장이 횡보하면서 모멘텀 전략에는 그다지 좋지 않았습니다. 2011년은 가장 오래된 연도인데, 그보다 조금 아래에 있습니다.
이 전략의 매수 기준은 두 부분으로 나뉩니다. 첫 번째는 상승 모멘텀을 찾는 것입니다. 일봉 차트에서 중간 시간 프레임 동안 MACD를 사용하고, 비교적 빠른 스토캐스틱 크로스오버를 활용합니다. 두 가지 신호가 모두 나타나면 매수를 고려합니다. 두 번째는 3일 RSI가 36 미만인지 확인하는 것입니다. 36은 RSI로서는 상당히 낮은 값이며, 3일 RSI로 보면 상당히 빠른 하락세입니다. 즉, 단기적인 과매도 상황을 찾는 것입니다.
대부분의 경우 TQQQ는 상승에 유리한 조건을 제공해 왔습니다. 적어도 지난 10년 동안은 그랬지만, 앞으로도 그럴지는 시간이 말해줄 것입니다. 정리하면, 매수 기준은 크게 두 종류입니다. 하나는 상승 모멘텀에 기반한 분석이고, 다른 하나는 단기 과매도 구간을 찾는 분석입니다. 또한 매도 조건에 해당하는 경우에는 구매하지 않는 것이 중요합니다. 매수 기준과 매도 기준이 동시에 충족될 수도 있는데, 그 경우에는 거래에 참여하지 않겠다는 뜻입니다.
매도 기준은 동시에 발생해야 하는 두 가지 신호로 구성됩니다. 첫 번째는 ADX입니다. ADX는 방향성 지표가 아니라 추세의 강도를 나타냅니다. 추세의 방향은 알려주지 않지만, 시장에 추세가 있는지 여부를 알려줍니다. 두 번째는 MACD입니다. MACD는 모멘텀 지표로, 비교적 느리게 움직입니다. MACD가 느리게 움직이고 추세장이 형성되고 있다면, 그때가 매도 시점입니다.
이 전략이 효과적인 이유는 시장이 추세를 형성할 때 재빨리 빠져나오거나, 추세가 매우 강할 때 매수하지 않기 때문입니다. 구매 조건에는 매도 조건이 없어야 하며, 매도 조건이 충족되는 한 어떠한 거래도 체결하지 않습니다. 21일 ADX가 23 이상으로 상승하는 것은 흔치 않은 현상이며, 시장이 어느 방향으로든 상당히 강한 추세를 보여야 합니다. 급등 후 하락세가 나타나는 시나리오가 많은데, 이때 시장이 강하게 상승하다가 갑자기 꺾이는 경우가 많습니다. 보통 추가 하락 가능성이 있으므로 매도하는 것이 좋고, 다시 진입하기 좋은 시기는 나중에 찾아옵니다. 이 전략이 바로 그런 역할을 합니다.
마지막으로 목표 수익률은 21%이고, 16% 트레일링 스톱도 설정되어 있습니다. SOXL과 TQQQ를 활용한 다른 전략에서도 같은 21%를 사용했습니다. 일부 전략은 달러 가격을 기준으로 삼았지만, TQQQ는 분할될 수도 있고 계속 상승할 수도 있으므로 가격 변동에 맞춰 조정할 수 있도록 백분율로 계산하는 것이 더 낫다고 판단했습니다.
트레이딩뷰에서 전략을 불러와 지표를 보기 쉽게 설정하는 방법을 보여드리겠습니다. MACD는 두 개의 직선 대신 히스토그램 형태로 표시했는데, 훨씬 명확합니다. 확률적 지표(스토캐스틱)와 함께 이 두 가지 지표가 상승 모멘텀 매수 신호를 구성합니다. 두 지표 모두 상승세여야 하며, 스토캐스틱에서는 초록색 선이 빨간색 선 위에 있어야 합니다. 두 번째 매수 신호는 RSI로, 기준선을 36으로 설정해 두었습니다. 이 수치가 아래로 떨어지면 다른 매수 기준 중 하나가 충족된 것입니다. 다시 말하지만, 매도 조건이 충족되면 구매는 고려하지 않습니다.
매도 기준은 또 다른 MACD 지표와 ADX로 확인합니다. MACD는 위의 것보다 조금 느리게 움직입니다. ADX가 빨간 기준선 위에 있고 MACD가 하락 추세라면 그것이 매도 기준입니다. 실제로 매수 기준은 RSI 또는 스토캐스틱과 MACD 결합 중 하나로 충족되는 경우가 꽤 많습니다. 매도 기준이 충족되어 매수 기준을 무시해야 할 때 이 전략이 특히 효과적입니다.
최근 사례를 보면, 좋은 가격에 매수할 수 있었습니다. ADX가 23을 넘어서며 하락 추세가 시작될 것처럼 보였지만, 이후 상승 모멘텀이 반등하면서 매수 신호가 발생했고 21% 목표 수익을 달성했습니다. 저는 종종 수익 목표를 이용해 일부 이익을 실현합니다. 꼭 한 번에 다 팔 필요는 없고, 시간을 두고 포지션을 조금씩 줄이는 것이 제가 가장 선호하는 방식입니다. 예를 들어 한 거래에서 21% 수익이 나면 그 시점에 일부를 매도하거나 포트폴리오를 재조정하는 것이 좋은 출발점이라고 생각합니다. 최근 SOXL에서 진행했던 다른 전략에서도 수익률이 거의 40%에 달했을 때 25% 정도의 수익 실현을 시작했고, 주가가 계속 오르면서 더 많은 수익을 낼 수 있었습니다. 모든 것을 다 가질 필요는 없습니다.
손실 거래도 있었습니다. 최근 한 거래는 트레일링 스톱에서 손절매되었는데, 매도 조건이 잠시 충족되었다가 사라졌습니다. 또 다른 거래에서는 15% 손실을 봤습니다. 이런 일이 연달아 일어날 수도 있습니다. 이 전략은 대부분 공격적인 시도이기 때문에 평균 손실률도 상당히 높습니다.
2020년 초 코로나 시기에는 이 전략이 많은 위험을 피해 갔습니다. ADX가 23 이상으로 상승하며 강한 상승 추세를 보였고, 이틀간 하락하면서 MACD가 매도 신호를 냈습니다. 이후 바닥까지 하락세가 이어졌지만, 전략이 중요한 하락을 피하도록 도와주었습니다. 물론 힘든 하루도 있었지만, 결국 회복할 수 있었습니다. 2018년에도 하락 대응에 꽤 효과적이었습니다. 다만 이번에는 그렇지 못해서 몇 번의 손실 거래가 있었습니다. 그래도 끝까지 붙잡고 있는 것보다는 나았고, 바닥까지 비교적 잘 대응했습니다. 바닥은 크리스마스 이브였고, 1월부터 이곳에서 다시 회복되기 시작했습니다.
종합하면 이 전략은 상당히 좋은 성과를 내며, 큰 하락 이후 진입하기 좋은 시점과 주의해야 할 시점을 파악하는 데 도움을 줍니다. 현재 상황을 보면, ADX는 사상 최고치를 경신하는 이례적인 상승세를 보인 후 다시 23을 향해 상승하기 시작했습니다. MACD는 여전히 매우 긍정적이지만 주의 깊게 살펴볼 필요가 있습니다. 스토캐스틱 지표는 현재 최고점에 머물러 있습니다.
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