저자: 미상 · 한국인
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폭락장에 무지성 정립식 매수 후 매도하면 손실이 크다는 점을 지적하고, 디벨론몽의 '웅덩이 매매법'(20/60/120일선 터치와 RSI 과매도 시 분할 매수)을 TQQQ 15년 백테스트로 소개한다. 백테스트상 최종 자산은 웅덩이 매매법 21.7억 원, 단순 정립식 매수 22.2억 원으로 정립식이 약 5천만 원 높았으나, 웅덩이 매매법은 MDD가 3~4%p 낮고 2021년 말 대폭락 구간에서 평가액이 더 높았다고 주장. 레버리지(QLD 등) 장기투자와 백테스트 중요성도 강조.
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미국은 망하지 않는다고 하니, 그럼 TQQQ든 SOXL이든 계속 사 모으면 망하지 않겠죠. 그래서 월급이 나오면 매수, 매수, 매수를 계속했습니다. 하지만 시간이 지나면 이런 시기가 옵니다. 멘탈이 점점 바닥을 칩니다. 그렇게 도망쳐서 매도를 하죠. 그런데 나중에 생각해 보니 그냥 무지성으로 들어갔다가 무지성으로 나온 거였습니다. 그 후로 시장은 폭등하고, 저는 가슴을 치며 후회를 하죠. 그런데 이 와중에도 정말 대단하게 꾸준히 수익을 내는 분들이 있습니다. 오늘 소개해 드릴 분은 굉장히 유명한 디벨롭몽 님입니다. 이분이 투자하고 있는 방법론이 바로 웅덩이 매매법입니다.
굉장히 직관적입니다. 오늘은 이 매매법이 어떤 전략인지, 실제로 효과가 있을지 15년치 데이터로 확인해 보겠습니다. 대폭락장도 함께 살펴보면서, 코드로 무지성 매수와 웅덩이 매매법을 직접 비교해 봤습니다. 과연 어떤 전략이 우리의 멘탈도 지켜주면서 더 높은 수익률을 기록했을까요? 끝까지 보시면 더 스마트하게 미국 주식과 레버리지 투자를 하는 방법을 아실 수 있을 겁니다.
먼저 웅덩이 매매법이 무엇인지 말씀드리기 전에, 성과가 얼마나 나는지부터 보겠습니다. GPT에게 만들어 달라고 요청했고, GPT가 코드를 만들어 줬습니다. 그 코드를 붙여 넣고 돌려봤습니다. 실행 버튼을 누르면 인터넷에 있는 TQQQ 정보를 모두 불러와서 엑셀로 정리해 줍니다. 엑셀을 열어 보겠습니다. 2010년부터 지금까지 어떤 성과가 났을까요?
웅덩이 매매법은 단순한 정립식 매수와는 조금 다릅니다. 미국 주식이 하락한 시점을 찾아서, 거기서 더 매수해 보자는 전략입니다. 엑셀을 보면 해당 일자의 종가, 이동평균선, RSI 정보가 있습니다. 그리고 매월 50만 원씩 정립식으로 현금을 넣었다고 가정합니다. 그러면 모이는 현금은 이렇게 쌓입니다.
웅덩이 매매법은 시그널이 생길 때마다 모아 둔 현금의 일정 비율을 며칠간 나눠서 매수합니다. 결과를 보겠습니다. 최초 50만 원을 넣고 매월 50만 원씩 추가했습니다. 최종 포트폴리오 가치는 **21억 7천만 원**이 됩니다. 투입한 현금은 얼마일까요? 이 돈을 은행에 넣었다면 원금만 합쳐 약 8,900만 원, 최초 50만 원을 포함하면 8,950만 원 정도입니다. 이자가 붙었다고 쳐서 1억이라고 해 두죠. 하지만 미국 주식에 웅덩이 매매법으로 투자했다면 21억 7천만 원이 됩니다.
그럼 단순한 정립식 매수와 비교해서 웅덩이 매매법이 정말 더 효과적인지 보겠습니다. 정립식 매수는 그냥 들어갈 때마다 바로 집어넣는 방식입니다. 처음 50만 원에서 100만 원을 넣고, 매월 50만 원씩 추가합니다. 최종 결과는 **22억 2천만 원**입니다. 웅덩이 매매법은 21억 7천만 원이니, 약 5천만 원 차이로 단순 정립식 매수가 더 높습니다.
그럼 이상하죠? 웅덩이 매매법은 떨어졌을 때 더 사는 방식인데, 그냥 정립식 매수가 더 좋은 것 아니냐고 생각하실 수 있습니다. 그래서 정립식 매수의 MDD(최대 낙폭)를 확인해 보겠습니다. 오름차순으로 바꿔 보면 81%, 80%, 79%... 엄청난 하락 폭들이 나옵니다. 물론 웅덩이 매매법도 하락 폭이 큽니다. 이 비교는 2010년부터 쌓았기 때문에 누적 기간이 길어서 그렇습니다. 결국 두 방식 모두 MDD가 높다는 것을 알 수 있습니다.
즉 과거부터 계속 정립식으로 매수했다면 장기 결과는 비슷해집니다. 중요한 것은 대폭락장 직전에 시작했을 때입니다. 2021년 웅덩이 매매법과 정립식 매수를 각각 시작했다면 어떤 일이 벌어졌을까요?
2021년 10월 11일부터 살펴보겠습니다. 무지성 정립식 매수를 했다면, 10월 11일에 사고 그 뒤로 계속 50만 원씩 샀을 겁니다. 그러면 포트폴리오 가치는 약 4천만 원이 되어 있겠죠. 총 투자금은 2,200만 원 정도이니 4천만 원 정도의 이익입니다. 웅덩이 매매법은 포트폴리오 가치가 약 4,200만 원입니다. 즉 정기적으로 정립식 투자를 하는 것보다, 주가가 쭉 떨어지는 순간을 버텨 줄 수 있는 방식이었습니다.
더 중요한 것은 MDD입니다. 정립식 매수는 MDD 구간이 55%, 53%, 52%, 48%로 이어집니다. 두 방식을 나란히 비교해 보면, 최고점은 큰 차이가 없지만 하락 구간으로 내려갈수록 웅덩이 매매법의 MDD가 더 낮습니다. 전체적으로 3~4%p 정도 낮은 것을 확인할 수 있습니다.
미국 주식, 특히 레버리지 투자를 한다면 MDD 구간에서 멘탈을 붙잡기가 정말 힘듭니다. 웅덩이 매매법처럼 분할 매수하는 방식은 무지성 정립식 매수보다 멘탈을 잡는 데 조금 더 도움이 됩니다.
그럼 웅덩이 매매법이 어떻게 작동하는지 살펴보겠습니다. 디벨롭몽 님이 블로그에 자세히 설명해 두셨습니다.
- **20일선 터치 시**: 약 5~10%의 현금을 2일 동안 분할 매수 - **60일선 터치 시**: 보유 현금의 50%를 3회 분할 매수 - **120일선 터치 시**: 보유 현금의 50%를 5일 동안 5회 분할 매수 - **120일선 아래이면서 RSI가 50 이하**: 남은 현금 100%를 5일 동안 5회 분할 매수
즉 많이 떨어졌다고 모두가 생각하는 구간에 투자금이 들어가는 것입니다. 앞서 보여 드린 엑셀에 따르면 2021년 10월 11일에는 시그널이 나오지 않았기 때문에 투자하지 않고 현금으로 대기했습니다. 실제 투자는 2022년 1월 13일부터 시작했습니다. 전체 차트로 보면 하락 구간의 중간쯤입니다. 이때부터 매수를 시작해서 중간중간 계속 매수했습니다. 하락기에 평단가를 낮추는 효과를 노린 것입니다.
RSI 시그널은 대폭락 구간이라 많이 나왔습니다. 그리고 20일 이동평균선과 60일 이동평균선 시그널도 종종 나왔습니다. 예를 들어 직전에 50만 원이 쌓여 있었다면, 그 10%인 5만 원을 두 번에 나눠 매수하는 식입니다. 이렇게 시그널에 따라 매수했을 때 실제 총 투자금은 약 2,200만 원에서 2,250만 원 정도였고, 투자 이익은 약 두 배 정도였습니다. 결국 하락기를 버텨내고 상승 구간까지 올라오는 동안 약 두 배에 가까운 이익을 얻은 것입니다.
TQQQ는 MDD를 버티기가 힘듭니다. 그래서 디벨롭몽 님은 QLD로 장기 투자하는 방식을 계속 유튜브에서 공유하고 계십니다.
레버리지 투자에 비관적인 분들도 많습니다. 하지만 저는 이상하다고 생각합니다. 부동산은 대출이 필수라며 큰 금액을 대출받아 투자하면서, 주식과 코인에서는 레버리지가 절대 안 된다고 펄쩍 뛰는 분들이 있습니다. 인스타그램에서 팔로우하고 있는 겨울장 님의 자료에 따르면, 10년간 서울 아파트는 약 2.6배 올랐고, 나스닥은 5.6배, 비트코인은 147.4배가 올랐습니다. 만약 아파트 대출금만큼을 나스닥에 더 넣었거나 레버리지로 넣었다면 결과는 훨씬 달라졌을 겁니다.
저는 과거를 통해 공부하고 준비하는 사람은 그만큼 더 많은 기회를 볼 수 있다고 생각합니다. 그래서 백테스트가 중요합니다. 과거 자료를 토대로 현재를 생각해 볼 수 있는 능력이 필요하죠. 코딩과 AI를 활용해 더 스마트하게 투자하고 싶은 분들은 고정 댓글을 참고해 주시면 감사하겠습니다. 오늘 영상은 여기까지입니다.
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