원문 보기
오늘은 SOXL과 TCL을 결정 비교하고 갑니다. 미국의 인기 레버리지 ETF, SOXL과 TECL의 차이를 리턴 , 위험, 회복력 등 실적 데이터로 부하 파고. 투자 스타일별 적정도 시뮬레이션으로 검증. 또한 책은 원속 2010년 3월 12일~2025년 4월 15 일 날짜 및 시간 종료 값 데이터로 비교 합니다. SOXL과 TCL은 미국에서 인기 3 배지 ETF입니다. SOXL은 반동체 산업 집중, DECL은 기술 전반에 분산, 구성 종목, 연동 지수, 경비율 등 차이가 있습니다. 둘 다 새로운 NIS에서 살 수 없습니다. EPF 가격 조정으로 주식 분할 및 병합이 발생할 수 있습니다.
SOXL은 2021년에 15대 1의 병합을 구현, ECL은 분할과 병합을 모두 경험 있습니다. 겉보기 가격에 영향을 줍니까? 자산 가치는 변하지 않기 때문에 장기 비교에서는 조정 이력 확인이 필수적입니다. 걱정 2010년 2025년 총 리턴 비교해 봅시다. 청색 TECL은 장기 그럼 안정된 성장을 보였습니다. 한편, 적색의 SOXL은 상승 국면에서의 폭발력은 크지만 하락시 더 큰 손실 가는 경향이 있습니다. 어느 것이 더 나은 그것은 투자 스타일과 위험 허용도에 따라서 다릅니다. 다음 동기화 사이의 연밀 반환을 비교합니다. PCL은 연일 29.72%라는 높은 성장률을 보이며, SOXL의 해 20.44%를 크게 웃돌 결과가 되었습니다.
이 차이는 구성 주식입니다. 분산성, 하락 국면에서의 손실의 억제 용이성, 복리 효과의 지속성 등이 복합적으로 영향을 미칩니다. 있습니다 . 또한 시간 반환을 비교하면 파란색 TCL은 상대적으로 안정적인 상승이 계속 반면에 빨간색 SOXL은 변동성이 매우 큰 도시의 년에 따라 반환의 차이가 극단적입니다. 특히 2022년에는 SOXL이 80%를 넘는 큰 하락을 기록. 그러나 상승 국면에서는 200% 이상의 폭발적인 성장 보이는 해도 있고, 단기적인 반환 터치 폭에서는 SOXL이 두드러집니다. . 지금까지 연시 반환과 연립 반환 보았지만,이 두 가지는 역할이 크다.
다르다. 연립 반환은 장기 성장 효율성을 보여주는 복리 기반 지표로 범위 리턴은 연간 가치 움직임을 나타내는 실적 기준 의 숫자입니다. 둘 다 중요한 관점이며, 둘 다 함께 분석하여 장기간 성장과 단기 위험을 균형있게 판단 수 있습니다. 가격의 흔들림을 나타내는 지표입니다. 표준편차를 비교한 결과, SOXL은 일시 4.94%, TECl은 3.48%로 SOXL이 분명히 가치 움직임이 심하다. 것을 알 수 있습니다. 대략 1.5배 변동성 차이가 있으며 반환만으로 없이 변동성의 차이를 반드시 고려하십시오. 해야 합니다. 최대 드로우 다운을 살펴 보겠습니다.
합니다. 미국 시장은 2022년에 크게 약, 그 후 2023년부터 2024년까지 연말에 갑자기 회복했습니다. 이 기간 포함 2021년 12월 27일부터 2025년 4월 15일에 비교합니다. SO XL은 2021년 12월 27일에 최고점을 기록한 후 2022년 10월 14일에 최저가, 최대 드로우 다운은 - 90.51%에 도달했습니다. 그 후 2024년에 한때는 피크의 90% 근처까지 회복했지만 재 하락하고 있으며, 완전한 회복에는 이르지 않습니다. 한편, SOXL 벤치 마크로 사용 SOX는 2024년 전반에 피크 수준을 넘어 완전히 회복하고 있습니다.
이것은 3배 EPF 인 SOXL은 지수에 비해 배치됩니다. 쉽게 회복력이 떨어지기 쉬운 구조적 위험 가지고 있음을 보여줍니다. 다음 TECL을 살펴 보겠습니다. 2021년 12 월 27일에 피크를 기록하고 2022년 10월 13일에 최저가를 기록. 최대 드로우 다운은 - 69.6% 정도였습니다. 그 후 2024년 전반에는 한 번 피크 수준까지 회복했습니다. 있습니다. ECL 벤치마크로 사용하는 XL은 2023년 말부터 2024년 초에 피크를 갱신하고, 안정적인 상승 추세를 유지합니다. 널리 분산 된 TCL은 SOXL보다 탄력성과 안정성 측면에서도 뛰어났다.
읽을 수 있습니다. 또한 2 배 ETF의 QLD도 2021년 말 피크 수준 회복 . 샤프레시오는 위험 단위당 리턴 효율을 나타내는 주표입니다. ECL이 0.728, SOXL 0.656 TECL은 효율적인 운영 성적을 보여줍니다. 있습니다. 또한 일 턴의 표준 편차는 SOXL이 5.6%, TCL이 4.1%, SOXL의 변동성은 TCL보다 약 1.4배 높고 일상적인 가치 움직임의 거칠기가 우수합니다. 위험을 가지고 큰 가치 폭을 목표로 SOXL, 위험과 효율성 균형을 잡고 싶다면 DCL이 유리합니다. . 격장 별 토탈 리턴을 살펴 보겠습니다.
하자. 년부터 2019년 말까지 상승 시세에서 SOXL은 + 3492.2%, TECL은 + 1718.0%와 모두 10배 이상 반환을 기록했습니다. 이것은 SOXL 벤치 마크로 사용 SOX 플라스틱 591.6% 및 PCECl XLK 플라스틱 437.2%를 크게 웃도는 성적으로 에바렛 GPF의 폭발력이 가장 발휘되었다 기간이라고 할 수 있습니다. 특히 SOXL은 반동체 섹터가 AI와 자율주행 성장을 배경으로 크게 상승하고 지수 이상으로 강한 가치 움직임과 되었습니다. 한편 TECl도 기술 전체에 분산되어 상승하고 안정 느낌의 리턴을 쌓았습니다.
2022년은 인플레이션과 금리 상승의 영향으로 미국 시장 전체가 크게 하락한 해였습니다. 이 측면에서 SOXL은 -86.6%, TECL은 -75.1%와 모두 큰 피해 받았지만 SOXL이 10 % 이상 깊은 드로우 다운이되고 있습니다. TCL은 기술 전반에 걸쳐 분산 오리, SOXL에 비해 안정적 유명 상표도 포함되기 때문에 하락 시세에서도 일정 체제를 발치했습니다. 같은 3배로 레버리지 ETF에서도 섹터 구성의 차이 따라서 위험 체제에는 명확한 차이가 발생합니다. 합니다. 여기서 SOX와 XL의 가치 움직임 작았던 2010년 5월부터 8월을 가로배 시세로 정의합니다.
이 기간 SOXL은 -17.91%, TCL은 -10.99%로 크게 감화하여 방향감의 없는 시세에서도 손실이 발생하는 밸리지 ETF 의 구조적 위험이 나타났습니다. 그건 그렇고, S & P500도 -2.6%로 전체적으로 움직임 부족한 국면이었습니다. SOXL과 TCL 126만엔 일괄투자한 경우의 15년 후 평가 금액을 살펴 보겠습니다. PCL은 약 7억7600만엔, SOXL은 약 3억 14만엔에 달했습니다. 같은 금액을 매월 1만 5000엔씩 쌓은 경우는 TECL 약 5060 만엔, SOXL 약 2492만엔이라는 결과에 어느 ETF 대량 투자는 반품이 크고 특히 TECL의 성장성이 두드러집니다.
10 연간 비교에서는 TECL의 대량 투자가 약 2억 800만엔, 적립해도 약 950만엔에 달했습니다. SOXL은 일괄 약 9000 만엔, 적립은 약 440만엔과 다소 차이가 큰 결과와 되어 있습니다. 이 기간은 TECl이 비교 안정적인 성장을 보였지만 SOXL 변동성의 영향이 강하게 나왔다. 요인으로 간주됩니다. 5년 비교에서는 DECL이 일괄로 약 7550만엔, 적립으로 약 133만엔으로 건의 적립은 약 70 만엔에 머물러 단기 값 움직임의 거칠기가 반환에 큰 영향을 미칩니다. 네. 이 기간은 주식 선정과 투자 타이밍의 중요성이 특히 강하게 나타난 결과 입니다.
15년 투자에서는 TCL의 일괄이 압도 적, 복리 효과가 최대한으로 활용되었습니다. 10년이라도 TECL은 적립 일괄 모두 뛰어난 결과를 내고 SOXL은 변동성의 영향이 눈에 띄었습니다. 5 년에는 TCL 적립이 검토되는 반면, SOXL은 단기 특유의 흔들림이 커집니다. 네. 각각의 특징을 이해하고, 기간과 투자 스타일에 맞는 선택이 중요합니다. SOXL과 TECL, 어느 것을 선택할지는 투자 스타일에 달려 있습니다. 단기간에 한 발을 노려 싶은 사람에게는 SOXL 차분히 복리로 늘려 원하는 사람들에게는 PCECL 반동체 산업에 집중 투자하고 싶다면 SOXL 기술 전체 분산하고 싶다면 PCL 값 움직임이 심합니다.
폭발력을 우선하고 싶다면 SOXL 하락에 강하게 회복력을 중시하고 싶다면 TCLSOXL과 TCL의 차이를 다시 정리해 둡시다. 상승 시세에서 SOXL의 폭발력이 빛나지만 하락에는 약 장기 총 리턴에서는 DCL 이점 입니다 . 이 동영상은 특정 투자 행동을 권장합니다. 것이 아니라 정보 제공을 목적으로 한 내용 입니다. 투자의 최종 판단은 자신의 책임입니다. 부탁드립니다. 보다 상세한 분석 및 데이터 는 블로그, 투자에 비해 게시 중입니다. 개요란 의 링크로부터 부디 봐 주세요. 시청 고마워요.
Comments 0