저자: 조코딩개인유튜버 · 한국인
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비트코인 자동매매 강의 인트로. 주식과 달리 코인은 24시간 거래되며 업비트 API로 자동매매 가능하다고 설명. 변동성 돌파 전략(k=0.03, 2배 레버리지 가정 백테스트)으로 200일간 수익률 약 630%, MDD 14.9%를 보였고 단순 보유(540%, MDD 19.7%)보다 낫다고 주장. 본인 실투자(500만원→약 550만원, 약 3개월, 10.6%)도 소개하며 수익 보장은 아니라고 명시.
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안녕하세요. 누구나 배울 수 있는 쉬운 코딩 채널을 만들어 가는 조코딩입니다. 이번 영상부터 누구나 할 수 있는 파이썬 비트코인 투자 자동화 강의를 시작해 보겠습니다. 이번 영상은 인트로 영상으로, 가볍게 주식 투자와 비트코인 투자의 차이, 그리고 비트코인 투자 자동화가 어떻게 이루어지는지 소개해 드리겠습니다. 자동 투자를 했을 때 백테스팅 결과가 어떻게 나왔는지, 그리고 제가 실제로 투자한 후기도 함께 공유해 드리겠습니다. 먼저 주식 투자와 비트코인 투자의 차이부터 알아보겠습니다.
기본적으로 주식 투자와 비트코인 투자에는 큰 차이가 없기 때문에 기본적인 투자 용어는 이전 주식 투자 자동화 인트로 영상에서 다뤘습니다. 투자 용어가 낯선 분들은 그 영상을 참고해 주세요. 주식 투자와 비트코인 투자의 가장 큰 차이점은 운영 시간입니다. 주식 시장은 특정 시간에만 운영되지만, 코인 시장은 24시간 운영됩니다. 그래서 우리가 만들 자동 투자 프로그램도 24시간 돌아가야 합니다. 다음으로 주식은 증권사를 통해 거래가 진행되지만, 코인은 거래소를 통해 거래가 진행됩니다. 또 큰 차이점은 API입니다.
증권사 API는 윈도우 환경의 파이썬 32비트 등 특정 환경에서만 사용할 수 있고, 프로그램도 이것저것 설치해야 하며 공인인증서도 필요하고 코드도 복잡해서 어려웠습니다. 반면 거래소 API는 윈도우, 맥, 우분투, 리눅스 등 모든 환경에서 사용할 수 있고, 파이썬도 32비트와 64비트 모두 사용 가능합니다. 별도의 프로그램을 설치할 필요 없이 바로 사용할 수 있어서 굉장히 쉽습니다.
다음으로 비트코인 투자 자동화를 어떻게 만들지 그 구조를 간단히 소개해 드리겠습니다. 먼저 사용할 거래소를 선택해야 하는데, API로 자동 투자를 하면 거래가 빈번하게 일어나기 때문에 거래 수수료가 최대한 저렴한 곳을 이용하겠습니다. API를 제공하는 대표적인 거래소 중 수수료가 가장 싼 곳은 업비트입니다. 그래서 이번 강의에서는 업비트 API를 활용하겠습니다.
전체 그림을 먼저 보면, 업비트에서 API 키를 발급받고, 파이썬으로 투자 전략을 구현해 자동 투자가 이루어지도록 만들 것입니다. 투자 전략에 따라 파이썬 코드가 자동으로 사고팔기를 진행하는데, 주식 투자 자동화 강의에서는 슬랙으로 알림 메시지를 보냈습니다. 이번에는 업비트 앱에서도 매수·매도 알림을 받을 수 있기 때문에 별도의 슬랙 연결은 하지 않겠습니다.
이번 강의에서 사용할 투자 전략은 지난 주식 투자 자동화에서 사용했던 변동성 돌파 전략입니다. 모르시는 분들을 위해 간단히 설명드리면, 어제의 고가와 저가의 변동폭을 기준으로 오늘의 시작 가격에 그 변동폭의 K배만큼 상승했을 때를 돌파 신호로 판단하고 매수를 진행합니다. 그리고 그날 종가에 매도하는 전략입니다.
그런데 코인 시장은 24시간 흘러가는 시장이기 때문에 명확한 하루의 시작과 끝 시간이 정해져 있지 않습니다. 그래서 우리는 오늘의 시작 시간을 오전 9시로, 끝나는 시간을 다음 날 오전 8시 59분으로 임의 설정하겠습니다. 9시를 기준으로 변동폭만큼 상승했는지 검사하고, 8시 59분에는 무조건 전량 매도하도록 만들 것입니다.
백테스팅 결과와 실제 투자 후기를 말씀드리기 전에, 최근 200일 동안 비트코인 가격이 어떻게 변했는지 살펴보겠습니다. 2020년 9월 9일 기준으로 비트코인은 1,213만 원이었습니다. 이후 가격 변화를 거쳐 2021년 3월 27일 기준으로는 6,560만 원입니다.
즉 2020년 9월 9일에 비트코인을 사서 아무것도 하지 않고 200일 동안 들고만 있었어도 수익률은 541.1%가 나옵니다. 그런데 과연 가만히 들고 있을 수 있었을까요? 가격 차트를 보면 마냥 상승만 한 것이 아니라 엄청나게 큰 하락 구간도 존재했습니다. 이런 하락을 정량적으로 보는 지표가 MDD(Maximum Drawdown, 최대 낙폭)입니다. 일 단위로 MDD를 보면 2021년 1월 11일에는 MDD가 19.7%였습니다. 즉 하루 만에 거의 10%가 빠진 날도 있었습니다. 이때 여러분이 투자자였다면 더 떨어지기 전에 빨리 팔아야 하나 하는 생각이 들 수 있겠죠. 그래서 투자할 때는 MDD가 낮을수록 심리적으로 더 안정적인 투자를 할 수 있다는 점을 기억해 두시면 좋습니다.
그렇다면 MDD가 큰 비트코인 시장에서 변동성 돌파 전략을 사용하면 어떻게 될까요? 일봉 차트에 변동성 돌파 전략을 적용해 보면, 이 전략은 항상 당일 종가에 모든 물량을 매도하기 때문에 시가를 기준으로 변동폭이 크지 않은 날에는 매수를 진행하지 않습니다. 따라서 큰 하락이 발생하더라도 애초에 매수를 하지 않아서 그 하락을 피해갈 수 있습니다. 반대로 일부 날에는 K값에 따라 종가에 팔아서 일정 부분 수익이 나기도 하고, 많이 상승했다가 하락한 날에는 매수를 했다면 일정 부분 손실이 날 수도 있습니다. 그래도 하락 구간에서는 매수 자체를 하지 않기 때문에 MDD를 확 낮추고 안정적인 투자를 할 수 있습니다.
실제로 이전 데이터를 바탕으로 가상 자동 매매를 돌려 보는 백테스팅을 해 봤습니다. K값을 0.5로 잡고 돌려 봤더니, MDD가 14.9%로 그냥 들고 있을 때보다 약 5%p 낮아질 수 있었고, 수익률도 약 630%를 얻을 수 있었습니다.
최근 200일간의 백테스팅 결과를 비교해 보면, 비트코인을 들고만 있었을 때 수익률은 541%, MDD는 19.7%입니다. 반면 변동성 돌파 전략으로 자동 투자를 했을 때는 수익률 630%, MDD 14.9%를 확인할 수 있습니다.
그런데 여기서 자동 투자의 수수료도 고려해야 합니다. 수수료를 계산해 보니 200일간 총 600여만 원의 수수료가 나왔습니다. 이를 제외하고, 추가로 슬리피지도 있습니다. 슬리피지란 원하는 가격에 정확히 사지 못하는 현상인데, 이번에는 없다고 가정하고 계산했습니다. 최종적으로 수수료를 빼더라도 수익률은 약 518%, MDD는 똑같이 14.9%가 나옵니다.
최종 결과를 정리하면, 자동 투자가 수익률은 약 40%p 정도 더 높았고, MDD는 약 5%p 낮았으며, 실현 손익으로는 약 850만 원 정도 더 번 것을 확인할 수 있습니다.
물론 이론과 실제는 다를 수 있습니다. 저는 2021년 1월 무렵부터 변동성 돌파 전략으로 자동 매매를 계속해 왔습니다. 매수 신호가 나오면 매수하고, 오전 8시 59분에 전량 매도하는 방식으로 자동 매매를 진행했습니다.
그런데 항상 프로그램이 잘 돌아간 것은 아니었습니다. API 서버 관련 에러가 발생하기도 했고, 프로그램이 멈추기도 해서 직접 수동으로 투자한 적도 있었습니다. 변수가 많아서 자동 투자만으로 낸 수익을 정확히 계산하기는 어렵지만, 대략적인 결과를 말씀드리면 원금 500만 원을 넣고 약 3개월 뒤 약 550만 원까지 불릴 수 있었습니다. 수익률로 계산하면 현재 약 10.6%의 수익률입니다.
단, 지금까지 보여 드린 것은 특정 사례일 뿐입니다. 아무리 좋은 전략을 사용하더라도 항상 수익이 나는 것은 절대 아닙니다. 시장 상황과 전략에 따라 손실이 발생할 수 있다는 점을 꼭 명심하시고, 투자의 책임은 투자자 본인에게 있음을 반드시 기억해 주시기 바랍니다.
참고로 이번 강의의 파이썬을 이용한 비트코인 자동매매는 위키독스 문서를 참고하여 제작했습니다. 광고를 받은 것은 아니고, 해당 문서가 도움이 되어 저자분께 허락을 받고 코드 일부를 참고해 강의를 만들게 되었습니다.
그럼 다음에 본격적인 강의 영상으로 찾아뵙겠습니다. 구독, 좋아요, 알림 설정 꼭 부탁드립니다. 여러분의 응원이 영상을 만들어 가는 큰 힘이 됩니다. 다음 영상에서 뵙겠습니다. 감사합니다.
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